PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBA.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WEBA.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

WEBA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive United States Technology 100 Equal Weight. Фонд был запущен 10 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности WEBA.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEBA.DE и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022
WEBA.DE
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D		-0.94%1.17%15.40%31.31%-7.67%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-6.41%
Разные валюты инструментов

WEBA.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WEBA.DE показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%.

WEBA.DE

1 день
0.29%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-0.49%
1 год
7.71%
3 года*
10.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D

S&P 500 Index

Часто сравнивают с WEBA.DE:
WEBA.DE с RSPTWEBA.DE с XAIX.DEWEBA.DE с ES6Y.DEWEBA.DE с GOAI.DEWEBA.DE с CBUK.DEWEBA.DE с FLRA.DEWEBA.DE с DRUP.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

WEBA.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBA.DE
Ранг доходности на риск WEBA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBA.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBA.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBA.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBA.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBA.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBA.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBA.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.41

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.71

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

0.62

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

2.56

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBA.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBA.DE на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBA.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBA.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.45

+0.18

Корреляция

Корреляция между WEBA.DE и ^GSPC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок WEBA.DE и ^GSPC

Максимальная просадка WEBA.DE за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBA.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

WEBA.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-56.78%

+31.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-9.10%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-5.67%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-10.75%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.62%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBA.DE и ^GSPC

Текущая волатильность для Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) составляет 4.12%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что WEBA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEBA.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.36%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

9.93%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

20.68%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

16.80%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

18.63%

-2.03%