Сравнение WEBA.DE с ^GSPC
WEBA.DE (Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D) is Technology Equities fund tracking the Solactive United States Technology 100 Equal Weight, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, WEBA.DE returned 17.23%/yr vs 17.70%/yr for ^GSPC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WEBA.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WEBA.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WEBA.DE показывает доходность 22.62%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%.
WEBA.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 22.62%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам WEBA.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D | 22.62% | 1.18% | 15.46% | 31.32% | -11.30% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -4.20% |
Correlation
The correlation between WEBA.DE and ^GSPC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between WEBA.DE and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBA.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
WEBA.DE
^GSPC
Сравнение WEBA.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBA.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 3.17 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 11.71 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBA.DE и ^GSPC
Максимальная просадка WEBA.DE за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBA.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.48% | -51.62% | +26.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -7.57% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.48% | -23.99% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.08% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -9.08% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.04% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBA.DE и ^GSPC
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что WEBA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 3.97% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 9.16% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 12.60% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 16.86% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 18.61% | -1.90% |
Часто задаваемые вопросы
WEBA.DE and ^GSPC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WEBA.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор