PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WEAT с GJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WEAT и GJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у GJAN с доходностью 4.35%.


WEAT

1 день
-1.45%
1 месяц
-8.68%
С начала года
12.27%
6 месяцев
10.61%
1 год
-4.80%
3 года*
-14.72%
5 лет*
-7.07%
10 лет*
-6.28%

GJAN

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.25%
С начала года
4.35%
6 месяцев
4.30%
1 год
13.53%
3 года*
11.56%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT и GJAN


2026 (YTD)202520242023
WEAT
Teucrium Wheat Fund
12.27%-17.14%-19.26%-20.72%
GJAN
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January
4.35%10.71%12.09%13.83%

Correlation

The correlation between WEAT and GJAN is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

-0.03

The correlation between WEAT and GJAN shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium Wheat Fund

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January

Доходность на риск

WEAT vs. GJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 66
Ранг коэф-та Мартина

GJAN
Ранг доходности на риск GJAN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJAN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJAN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJAN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJAN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c GJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WEATGJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.47

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.88

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

14.83

-15.38

WEAT vs. GJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа GJAN равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и GJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEAT и GJAN

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки GJAN в -10.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и GJAN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WEATGJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-10.60%

-73.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-4.71%

-9.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.27%

-10.60%

-35.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.31%

-0.87%

-81.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.17%

-0.78%

-62.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

0.91%

+8.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и GJAN

Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WEATGJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

1.72%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

4.88%

+13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

5.89%

+16.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.44%

7.60%

+22.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.78%

7.60%

+19.18%

Сравнение комиссий WEAT и GJAN

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии GJAN в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и GJAN

Ни WEAT, ни GJAN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


WEAT and GJAN have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEAT has higher volatility (4.87%) compared to GJAN (1.72%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs GJAN's -10.60%.

On 3-year performance, GJAN leads with 11.56% vs -14.72% for WEAT. On fees, GJAN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GJAN has been the lower-risk option at 1.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GJAN has performed better with a 11.56% return vs -14.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GJAN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.

WEAT and GJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while GJAN is Defined Outcome. WEAT tracks Teucrium Wheat Fund Benchmark, while GJAN tracks S&P 500. They also come from different issuers: Teucrium and FT Vest. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.85% for GJAN.

GJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT и GJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор