Сравнение WEAT с GJAN
WEAT (Teucrium Wheat Fund) and GJAN (FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while GJAN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, WEAT returned -14.72%/yr vs 11.56%/yr for GJAN. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.85%/yr for GJAN.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и GJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у GJAN с доходностью 4.35%.
WEAT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- -14.72%
- 5 лет*
- -7.07%
- 10 лет*
- -6.28%
GJAN
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEAT и GJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 12.27% | -17.14% | -19.26% | -20.72% |
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January | 4.35% | 10.71% | 12.09% | 13.83% |
Correlation
The correlation between WEAT and GJAN is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between WEAT and GJAN shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT vs. GJAN — Ранг доходности на риск
WEAT
GJAN
Сравнение WEAT c GJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEAT | GJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.47 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.88 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 14.83 | -15.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEAT и GJAN
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки GJAN в -10.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и GJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT | GJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -10.60% | -73.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -4.71% | -9.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.27% | -10.60% | -35.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.31% | -0.87% | -81.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.17% | -0.78% | -62.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 0.91% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и GJAN
Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT | GJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 1.72% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 4.88% | +13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 5.89% | +16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.44% | 7.60% | +22.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 7.60% | +19.18% |
Сравнение комиссий WEAT и GJAN
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии GJAN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и GJAN
Ни WEAT, ни GJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WEAT and GJAN have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAT has higher volatility (4.87%) compared to GJAN (1.72%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs GJAN's -10.60%.
On 3-year performance, GJAN leads with 11.56% vs -14.72% for WEAT. On fees, GJAN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GJAN has been the lower-risk option at 1.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GJAN has performed better with a 11.56% return vs -14.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GJAN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
WEAT and GJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while GJAN is Defined Outcome. WEAT tracks Teucrium Wheat Fund Benchmark, while GJAN tracks S&P 500. They also come from different issuers: Teucrium and FT Vest. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.85% for GJAN.
GJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAT и GJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор