Сравнение WDNA с PBPH
WDNA (WisdomTree BioRevolution Fund) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - WDNA tracks the WisdomTree BioRevolution Index while PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDNA charges 0.45%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности WDNA и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDNA показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью -1.13%.
WDNA
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 45.86%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- —
PBPH
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDNA и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDNA WisdomTree BioRevolution Fund | 5.85% | 2.44% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | -1.13% | 0.76% |
Correlation
The correlation between WDNA and PBPH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDNA vs. PBPH — Ранг доходности на риск
WDNA
PBPH
Сравнение WDNA c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDNA | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDNA | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.04 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок WDNA и PBPH
Максимальная просадка WDNA за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNA и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDNA | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.87% | -11.10% | -47.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.86% | -8.69% | -23.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.65% | -4.23% | -31.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDNA и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDNA | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.53% | 16.78% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 16.78% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 16.78% | +8.26% |
Сравнение комиссий WDNA и PBPH
WDNA берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDNA и PBPH
Дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDNA WisdomTree BioRevolution Fund | 4.31% | 4.57% | 0.75% | 0.80% | 0.38% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
WDNA and PBPH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.45% for WDNA.
WDNA has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.09% for PBPH.
WDNA tracks WisdomTree BioRevolution Index, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.45% for WDNA and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для WDNA и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор