Сравнение WDEE.L с XSEN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L).
WDEE.L и XSEN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World Energy Targeted & Screened Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. XSEN.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDEE.L и XSEN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDEE.L и XSEN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 29.34% | 9.01% | 4.02% | 7.64% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 31.26% | 9.55% | 4.89% | -0.78% |
Разные валюты инструментов
WDEE.L торгуется в USD, в то время как XSEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSEN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDEE.L показывает доходность 29.34%, что значительно ниже, чем у XSEN.L с доходностью 31.26%.
WDEE.L
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 29.34%
- 6 месяцев
- 29.30%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSEN.L
- 1 день
- -6.15%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 31.26%
- 6 месяцев
- 33.61%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 23.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDEE.L и XSEN.L
WDEE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XSEN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WDEE.L vs. XSEN.L — Ранг доходности на риск
WDEE.L
XSEN.L
Сравнение WDEE.L c XSEN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEE.L | XSEN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.63 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.08 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 6.88 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEE.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.33 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между WDEE.L и XSEN.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEE.L и XSEN.L
WDEE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.04% | 2.70% | 2.70% | 3.24% | 3.69% | 3.27% | 7.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок WDEE.L и XSEN.L
Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки XSEN.L в -66.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и XSEN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDEE.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -62.46% | +43.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -18.81% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -7.43% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -17.93% | +14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 4.79% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEE.L и XSEN.L
Текущая волатильность для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) составляет 7.23%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что WDEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDEE.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 9.57% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 15.75% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 23.68% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 26.35% | -7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 30.31% | -11.63% |