Сравнение WDEE.L с PMLP.L
WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) and PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both Energy Equities funds - WDEE.L tracks the S&P World Energy Targeted & Screened Index while PMLP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDEE.L returned 18.95%/yr vs 25.12%/yr for PMLP.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDEE.L charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for PMLP.L.
Доходность
Сравнение доходности WDEE.L и PMLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDEE.L торгуется в USD, в то время как PMLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDEE.L показывает доходность 29.98%, что значительно выше, чем у PMLP.L с доходностью 25.29%.
WDEE.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 29.98%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMLP.L
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 25.29%
- 6 месяцев
- 24.66%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 18.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDEE.L и PMLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 29.98% | 9.01% | 4.02% | 7.64% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 25.30% | 6.05% | 33.55% | 9.56% |
Correlation
The correlation between WDEE.L and PMLP.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between WDEE.L and PMLP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDEE.L vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск
WDEE.L
PMLP.L
Сравнение WDEE.L c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEE.L | PMLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.75 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 7.22 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEE.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.46 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.24 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок WDEE.L и PMLP.L
Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки PMLP.L в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и PMLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDEE.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -19.85% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -9.73% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | -17.48% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -5.20% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -4.66% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.71% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEE.L и PMLP.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) имеют волатильность 6.83% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDEE.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 6.84% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 15.14% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 18.32% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 20.84% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 22.38% | -3.28% |
Сравнение комиссий WDEE.L и PMLP.L
WDEE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PMLP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEE.L и PMLP.L
WDEE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.31% | 3.37% | 6.48% | 6.12% | 6.57% | 4.17% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDEE.L and PMLP.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for PMLP.L.
WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index, while PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and HANetf. Their fees differ too: 0.18% for WDEE.L and 0.40% for PMLP.L.
Подберите оптимальное распределение для WDEE.L и PMLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор