PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEE.L с IOGP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDEE.L с IOGP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) and IOGP.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - WDEE.L is a Energy Equities fund tracking the S&P World Energy Targeted & Screened Index, while IOGP.L is a Oil & Gas fund tracking the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDEE.L returned 18.95%/yr vs 14.47%/yr for IOGP.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WDEE.L charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for IOGP.L.

Доходность

Сравнение доходности WDEE.L и IOGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDEE.L показывает доходность 29.98%, что значительно выше, чем у IOGP.L с доходностью 28.39%.

WDEE.L

1 день
-0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
29.98%
6 месяцев
27.20%
1 год
39.55%
3 года*
18.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

IOGP.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.08%
С начала года
28.39%
6 месяцев
23.40%
1 год
38.15%
3 года*
14.47%
5 лет*
16.25%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDEE.L и IOGP.L

2026 (YTD)202520242023
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc		29.98%9.01%4.02%7.64%
IOGP.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)		28.39%6.29%-0.90%3.93%

Correlation

The correlation between WDEE.L and IOGP.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.90

The correlation between WDEE.L and IOGP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с WDEE.L:
WDEE.L с WNDG.LWDEE.L с MLPD.LWDEE.L с IGDA.LWDEE.L с XLEP.LWDEE.L с FWRG.LWDEE.L с ENGY.LWDEE.L с IUES.L
Часто сравнивают с IOGP.L:
IOGP.L с ENGY.LIOGP.L с PBOGIOGP.L с IUIT.LIOGP.L с GCLX.LIOGP.L с CNDX.LIOGP.L с EIMI.LIOGP.L с IWDA.L

Доходность на риск

WDEE.L vs. IOGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IOGP.L
Ранг доходности на риск IOGP.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOGP.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOGP.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOGP.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOGP.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOGP.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.L c IOGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEE.LIOGP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.55

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.03

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

2.46

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

6.52

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEE.L vs. IOGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.L на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа IOGP.L равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.L и IOGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEE.LIOGP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.55

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.07

+0.76

Просадки

Сравнение просадок WDEE.L и IOGP.L

Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки IOGP.L в -83.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и IOGP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDEE.LIOGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-83.56%

+65.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-15.44%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-27.14%

+8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-8.51%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-35.24%

+31.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

5.84%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.L и IOGP.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) составляет 6.83%, в то время как у iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что WDEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDEE.LIOGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

8.26%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

20.52%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

24.59%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

30.34%

-11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

32.80%

-13.70%

Сравнение комиссий WDEE.L и IOGP.L

WDEE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IOGP.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.L и IOGP.L

Ни WDEE.L, ни IOGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WDEE.L and IOGP.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for IOGP.L.

WDEE.L is categorized as Energy Equities, while IOGP.L is Oil & Gas. WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index, while IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for WDEE.L and 0.55% for IOGP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDEE.L и IOGP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор