PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEE.DE с SMLP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDEE.DE с SMLP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDEE.DE (Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc) and SMLP.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds from Invesco - WDEE.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy while SMLP.DE tracks the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDEE.DE returned 16.13%/yr vs 15.69%/yr for SMLP.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDEE.DE charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for SMLP.DE.

Доходность

Сравнение доходности WDEE.DE и SMLP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDEE.DE показывает доходность 33.31%, что значительно выше, чем у SMLP.DE с доходностью 21.07%.

WDEE.DE

1 день
2.19%
1 месяц
3.35%
С начала года
33.31%
6 месяцев
28.18%
1 год
39.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMLP.DE

1 день
-0.67%
1 месяц
3.80%
С начала года
21.07%
6 месяцев
13.97%
1 год
14.90%
3 года*
15.69%
5 лет*
18.35%
10 лет*
6.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDEE.DE и SMLP.DE

2026 (YTD)202520242023
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		33.31%-2.96%9.29%6.37%
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc		21.07%-9.11%28.88%11.69%

Correlation

The correlation between WDEE.DE and SMLP.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.75

The correlation between WDEE.DE and SMLP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WDEE.DE:
WDEE.DE с 5MVW.DEWDEE.DE с ICVTWDEE.DE с ESIE.DEWDEE.DE с D6RD.DEWDEE.DE с ^GSPCWDEE.DE с SRVWDEE.DE с WNDY.DE
Часто сравнивают с SMLP.DE:
SMLP.DE с WNDY.DESMLP.DE с XUEN.DESMLP.DE с IS0D.DESMLP.DE с SPYN.DESMLP.DE с LYM9.DESMLP.DE с V0IH.DESMLP.DE с WDNR.DE

Доходность на риск

WDEE.DE vs. SMLP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SMLP.DE
Ранг доходности на риск SMLP.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLP.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLP.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLP.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLP.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLP.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.DE c SMLP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEE.DESMLP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.83

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.21

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

1.41

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

3.20

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEE.DE vs. SMLP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.DE на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа SMLP.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.DE и SMLP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEE.DESMLP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.83

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.10

+0.60

Просадки

Сравнение просадок WDEE.DE и SMLP.DE

Максимальная просадка WDEE.DE за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки SMLP.DE в -79.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.DE и SMLP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDEE.DESMLP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.77%

-79.34%

+55.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-9.62%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-22.58%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-3.45%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-25.61%

+18.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

4.25%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.DE и SMLP.DE

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что WDEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDEE.DESMLP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

5.21%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

12.78%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

16.31%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

20.44%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

28.59%

-8.65%

Сравнение комиссий WDEE.DE и SMLP.DE

WDEE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SMLP.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.DE и SMLP.DE

Ни WDEE.DE, ни SMLP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WDEE.DE and SMLP.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for SMLP.DE.

WDEE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy, while SMLP.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.18% for WDEE.DE and 0.50% for SMLP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDEE.DE и SMLP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор