Сравнение WDCX с SOXL
WDCX (Tradr 2X Long WDC Daily ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - WDCX tracks the Western Digital Corporation (WDC) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDCX charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности WDCX и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WDCX
- 1 день
- -17.39%
- 1 месяц
- 76.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -23.06%
- 1 месяц
- 21.44%
- С начала года
- 450.61%
- 6 месяцев
- 429.57%
- 1 год
- 976.09%
- 3 года*
- 120.84%
- 5 лет*
- 42.16%
- 10 лет*
- 64.56%
Сравнение доходности по годам WDCX и SOXL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | 458.93% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 281.25% |
Correlation
The correlation between WDCX and SOXL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDCX vs. SOXL — Ранг доходности на риск
WDCX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXL
Сравнение WDCX c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long WDC Daily ETF (WDCX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDCX | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 22.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 72.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDCX и SOXL
Максимальная просадка WDCX за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDCX и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDCX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -90.46% | +51.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.50% | -23.06% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -34.95% | +24.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDCX и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDCX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 68.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 99.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 160.62% | 116.79% | +43.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 160.62% | 110.35% | +50.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.62% | 100.62% | +60.00% |
Сравнение комиссий WDCX и SOXL
WDCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDCX и SOXL
WDCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDCX and SOXL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for WDCX.
SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for WDCX.
WDCX tracks Western Digital Corporation (WDC), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.49% for WDCX and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для WDCX и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор