PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDC с GEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDC с GEV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WDC (Western Digital Corporation) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. WDC operates in Computer Hardware (Technology), while GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, WDC returned 911.92% vs 93.31% for GEV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDC и GEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Digital Corporation (WDC) и GE Vernova Inc. (GEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDC показывает доходность 227.01%, что значительно выше, чем у GEV с доходностью 44.12%.

WDC

1 день
6.35%
1 месяц
13.96%
С начала года
227.01%
6 месяцев
219.46%
1 год
911.92%
3 года*
164.18%
5 лет*
58.50%
10 лет*
33.87%

GEV

1 день
3.74%
1 месяц
-11.47%
С начала года
44.12%
6 месяцев
40.23%
1 год
93.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDC и GEV

2026 (YTD)20252024
WDC
Western Digital Corporation		227.01%283.68%-12.50%
GEV
GE Vernova Inc.		44.12%99.02%186.24%

Correlation

The correlation between WDC and GEV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.45

Фундаментальные показатели

EPS

WDC:

$23.29

GEV:

$34.12

Коэффициент P/E

WDC:

24.17

GEV:

27.57

Коэффициент PEG

WDC:

0.56

GEV:

0.13

Коэффициент P/S

WDC:

13.31

GEV:

6.56

Общая выручка (12 мес.)

WDC:

$11.78B

GEV:

$39.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDC:

$5.35B

GEV:

$7.85B

EBITDA (12 мес.)

WDC:

$10.88B

GEV:

$3.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Digital Corporation

GE Vernova Inc.

Часто сравнивают с WDC:
WDC с STXWDC с SNDKWDC с MUWDC с SMHWDC с SMCIWDC с SPYWDC с PVH
Часто сравнивают с GEV:
GEV с VSTGEV с CEGGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с SPY

Доходность на риск

WDC vs. GEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDC
Ранг доходности на риск WDC: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDC c GEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Digital Corporation (WDC) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDCGEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
14.07
1.91

+12.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.89
2.68

+4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.95

1.33

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

44.74

3.82

+40.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

151.81

11.27

+140.54

WDC vs. GEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDC на текущий момент составляет 14.07, что выше коэффициента Шарпа GEV равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDC и GEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDC и GEV

Максимальная просадка WDC за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDC и GEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDCGEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.20%

-38.29%

-57.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-24.57%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-18.17%

+12.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.07%

-6.99%

-45.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

8.31%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WDC и GEV

Western Digital Corporation (WDC) имеет более высокую волатильность в 21.76% по сравнению с GE Vernova Inc. (GEV) с волатильностью 13.17%. Это указывает на то, что WDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDCGEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.76%

13.17%

+8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.55%

34.45%

+19.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.47%

49.09%

+16.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.86%

53.62%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.62%

53.62%

-5.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDC и GEV

Дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности GEV в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEV
GE Vernova Inc.		0.16%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDC
Western Digital Corporation		0.09%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDC и GEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Digital Corporation и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
3.34B
9.34B
(WDC) Общая выручка
(GEV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WDC и GEV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Western Digital Corporation и GE Vernova Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
50.2%
19.1%
Активы портфеля
WDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

GEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

WDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

GEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

WDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.

GEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.

Часто задаваемые вопросы

WDC and GEV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDC has higher volatility (21.76%) compared to GEV (13.17%). In terms of maximum drawdown, WDC dropped -96.20% vs GEV's -38.29%.

WDC currently has the higher Sharpe Ratio (14.07 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDC и GEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор