Сравнение WDC с CCNR
WDC (Western Digital Corporation) is a stock, while CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) is Natural Resources fund actively managed by ALPS. Over the past year, WDC returned 1076.48% vs 54.76% for CCNR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDC и CCNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDC показывает доходность 279.64%, что значительно выше, чем у CCNR с доходностью 21.64%.
WDC
- 1 день
- 16.10%
- 1 месяц
- 35.62%
- С начала года
- 279.64%
- 6 месяцев
- 280.15%
- 1 год
- 1,076.48%
- 3 года*
- 177.90%
- 5 лет*
- 63.97%
- 10 лет*
- 35.83%
CCNR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 21.64%
- 6 месяцев
- 23.54%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDC и CCNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WDC Western Digital Corporation | 279.64% | 283.68% | -25.69% |
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 21.64% | 46.48% | -7.79% |
Correlation
The correlation between WDC and CCNR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDC vs. CCNR — Ранг доходности на риск
WDC
CCNR
Сравнение WDC c CCNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Digital Corporation (WDC) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDC | CCNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.50 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 52.84 | 7.01 | +45.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 179.30 | 24.58 | +154.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDC и CCNR
Максимальная просадка WDC за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки CCNR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDC и CCNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDC | CCNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.20% | -20.06% | -76.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.59% | -7.85% | -12.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.43% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.06% | -3.59% | -48.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 2.23% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDC и CCNR
Western Digital Corporation (WDC) имеет более высокую волатильность в 25.93% по сравнению с ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что WDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDC | CCNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | 6.77% | +19.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.32% | 13.89% | +41.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.30% | 18.68% | +48.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.39% | 20.12% | +29.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.90% | 20.12% | +28.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDC и CCNR
Дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности CCNR в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 2.86% | 3.48% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDC Western Digital Corporation | 0.08% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
WDC and CCNR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDC has higher volatility (25.93%) compared to CCNR (6.77%). In terms of maximum drawdown, WDC dropped -96.20% vs CCNR's -20.06%.
WDC currently has the higher Sharpe Ratio (16.20 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDC и CCNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор