Сравнение WDAY с USD=X
WDAY (Workday, Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, WDAY returned 6.36%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WDAY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -33.07%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- -8.61%
- 10 лет*
- 6.36%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам WDAY и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -33.07% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. USD=X — Ранг доходности на риск
WDAY
USD=X
Сравнение WDAY c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDAY | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAY | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок WDAY и USD=X
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | 0.00% | -63.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | 0.00% | -55.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | 0.00% | -63.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | 0.00% | -63.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | 0.00% | -63.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.20% | 0.00% | -53.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | 0.00% | -20.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 0.00% | +29.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и USD=X
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 19.95% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.95% | 0.00% | +19.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 0.00% | +37.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.49% | 0.00% | +43.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.94% | 0.00% | +38.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.91% | 0.00% | +38.91% |
Часто задаваемые вопросы
WDAY has higher volatility (19.95%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор