PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDAY с FHKCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDAY с FHKCX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WDAY (Workday, Inc.) is a stock, while FHKCX (Fidelity China Region Fund) is China Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, WDAY returned 6.36%/yr vs 14.35%/yr for FHKCX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDAY и FHKCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workday, Inc. (WDAY) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDAY показывает доходность -33.07%, что значительно ниже, чем у FHKCX с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям FHKCX по среднегодовой доходности: 6.36% против 14.35% соответственно.

WDAY

1 день
-0.36%
1 месяц
12.46%
С начала года
-33.07%
6 месяцев
-34.95%
1 год
-43.11%
3 года*
-11.07%
5 лет*
-8.61%
10 лет*
6.36%

FHKCX

1 день
-5.93%
1 месяц
-3.92%
С начала года
29.64%
6 месяцев
30.43%
1 год
68.65%
3 года*
30.45%
5 лет*
7.32%
10 лет*
14.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDAY и FHKCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDAY
Workday, Inc.		-33.07%-16.76%-6.53%64.98%-38.75%14.01%45.70%2.99%56.95%53.94%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		29.64%42.56%23.15%-0.29%-23.87%-13.69%47.85%35.12%-17.43%51.94%

Correlation

The correlation between WDAY and FHKCX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г.

0.32

The correlation between WDAY and FHKCX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Workday, Inc.

Fidelity China Region Fund

Часто сравнивают с WDAY:
WDAY с CRMWDAY с ADPWDAY с MSFTWDAY с VOOWDAY с QQQWDAY с ITWDAY с LTL
Часто сравнивают с FHKCX:
FHKCX с FSKAXFHKCX с FTIHXFHKCX с FPADXFHKCX с BYDDYFHKCX с FXAIXFHKCX с FTABXFHKCX с SCHD

Доходность на риск

WDAY vs. FHKCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDAY
Ранг доходности на риск WDAY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY: 77
Ранг коэф-та Мартина
FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDAY c FHKCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDAYFHKCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
3.13

-4.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.48
3.73

-5.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.54

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

6.41

-7.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

19.68

-21.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDAY vs. FHKCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDAY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа FHKCX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDAY и FHKCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDAYFHKCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

3.13

-4.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.30

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.64

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.43

-0.21

Просадки

Сравнение просадок WDAY и FHKCX

Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, примерно равная максимальной просадке FHKCX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и FHKCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDAYFHKCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.38%

-61.96%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.52%

-10.80%

-44.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.38%

-22.02%

-41.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.38%

-52.42%

-10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.38%

-58.41%

-4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.20%

-7.33%

-45.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-20.26%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.64%

3.51%

+26.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WDAY и FHKCX

Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 19.95% по сравнению с Fidelity China Region Fund (FHKCX) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHKCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDAYFHKCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.95%

9.34%

+10.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.34%

17.87%

+19.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.49%

22.12%

+21.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.94%

24.38%

+14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.91%

22.40%

+16.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDAY и FHKCX

WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.35%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDAY and FHKCX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDAY has higher volatility (19.95%) compared to FHKCX (9.34%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs FHKCX's -61.96%.

FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDAY и FHKCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор