Сравнение WDAF с FLSP
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - WDAF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Asia Defense Index, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. WDAF is passively managed, while FLSP is actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 1.62%.
WDAF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -16.06%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLSP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAF и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 11.86% | -7.62% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 1.62% | 6.84% |
Correlation
The correlation between WDAF and FLSP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. FLSP — Ранг доходности на риск
WDAF
FLSP
Сравнение WDAF c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAF | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.61 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.31 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок WDAF и FLSP
Максимальная просадка WDAF за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -22.75% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -1.60% | -14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -6.30% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и FLSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.02% | 9.27% | +22.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.02% | 13.37% | +18.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.02% | 13.52% | +18.50% |
Сравнение комиссий WDAF и FLSP
WDAF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и FLSP
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FLSP в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.61% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and FLSP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDAF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDAF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for FLSP.
FLSP has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.12% for WDAF.
WDAF is categorized as Aerospace & Defense, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.65% for FLSP.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор