Сравнение WDAF с BWET
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - WDAF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Asia Defense Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. WDAF charges 0.45%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,090.11%.
WDAF
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -12.70%
- 6 месяцев
- -13.30%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 17.22%
- 6 месяцев
- 619.17%
- С начала года
- 1,090.11%
- 1 год
- 1,898.00%
- 3 года*
- 125.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAF и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 3.22% | -7.71% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,090.11% | 38.59% |
Correlation
The correlation between WDAF and BWET is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. BWET — Ранг доходности на риск
WDAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BWET
Сравнение WDAF c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAF | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 46.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 176.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAF и BWET
Максимальная просадка WDAF за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -56.90% | +34.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -41.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | -10.91% | -11.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -23.65% | +15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и BWET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 96.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.85% | 107.50% | -74.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.85% | 74.64% | -41.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.85% | 74.64% | -41.79% |
Сравнение комиссий WDAF и BWET
WDAF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и BWET
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.13% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and BWET have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDAF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDAF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
WDAF has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for BWET.
WDAF is categorized as Aerospace & Defense, while BWET is Commodities. WDAF tracks WisdomTree Asia Defense Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Amplify. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 3.50% for BWET.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор