PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCPIX с UJPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX).

WCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WCPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCPIX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCPIX
Communication Services UltraSector ProFund		-9.28%28.70%47.44%78.07%-54.07%25.49%33.81%21.51%22.32%-1.70%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		8.67%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Доходность по периодам

С начала года, WCPIX показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции WCPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: 17.42% против 22.46% соответственно.

WCPIX

1 день
4.08%
1 месяц
-8.76%
С начала года
-9.28%
6 месяцев
-8.81%
1 год
18.19%
3 года*
32.67%
5 лет*
8.88%
10 лет*
17.42%

UJPIX

1 день
7.66%
1 месяц
-16.00%
С начала года
8.67%
6 месяцев
37.03%
1 год
110.58%
3 года*
46.52%
5 лет*
22.54%
10 лет*
22.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services UltraSector ProFund

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с WCPIX:
WCPIX с VEIPXWCPIX с UDPIXWCPIX с DXRLXWCPIX с UGPIXWCPIX с BMPIXWCPIX с REPIXWCPIX с UTPIX
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с VOOGUJPIX с FSELXUJPIX с OLGAXUJPIX с DXJUJPIX с vooUJPIX с spxlUJPIX с ewjv

Сравнение комиссий WCPIX и UJPIX

И WCPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.

WCPIX
Communication Services UltraSector ProFund
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund

Доходность на риск

WCPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCPIX
Ранг доходности на риск WCPIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCPIXUJPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.07

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.63

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

3.83

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

12.62

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCPIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCPIXUJPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.07

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.55

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.54

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.08

-0.07

Корреляция

Корреляция между WCPIX и UJPIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCPIX и UJPIX

Дивидендная доходность WCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности UJPIX в 36.54%

TTM20252024202320222021202020192018
WCPIX
Communication Services UltraSector ProFund		1.54%1.40%0.00%0.00%0.00%4.15%0.00%2.97%0.00%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		36.54%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%

Просадки

Сравнение просадок WCPIX и UJPIX

Максимальная просадка WCPIX за все время составила -98.94%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPIX и UJPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.94%

-89.83%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.50%

-27.11%

+10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.29%

-43.92%

-32.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.29%

-56.99%

-19.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.75%

-21.53%

-53.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.58%

-50.23%

-36.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

8.22%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности WCPIX и UJPIX

Текущая волатильность для Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) составляет 7.67%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что WCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

20.55%

-12.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

37.99%

-23.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.48%

52.24%

-24.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

135.09%

41.25%

+93.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.31%

41.55%

+56.76%