PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCP.TO с ZWB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCP.TO с ZWB.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCP.TO (Whitecap Resources Inc.) is a stock, while ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) is Financials Equities fund actively managed by BMO. Over the past 10 years, WCP.TO returned 11.19%/yr vs 12.33%/yr for ZWB.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WCP.TO и ZWB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCP.TO показывает доходность 52.37%, что значительно выше, чем у ZWB.TO с доходностью 17.82%. За последние 10 лет акции WCP.TO уступали акциям ZWB.TO по среднегодовой доходности: 11.19% против 12.33% соответственно.

WCP.TO

1 день
2.39%
1 месяц
9.58%
С начала года
52.37%
6 месяцев
48.77%
1 год
110.13%
3 года*
29.74%
5 лет*
29.36%
10 лет*
11.19%

ZWB.TO

1 день
1.37%
1 месяц
4.05%
С начала года
17.82%
6 месяцев
20.20%
1 год
52.10%
3 года*
26.84%
5 лет*
14.13%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCP.TO и ZWB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCP.TO
Whitecap Resources Inc.		52.37%21.35%23.66%-12.28%49.11%59.39%-3.55%37.68%-49.21%-24.21%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		17.82%34.91%19.41%6.67%-11.00%30.81%1.68%14.32%-8.08%11.52%

Correlation

The correlation between WCP.TO and ZWB.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2011 г.

0.32

The correlation between WCP.TO and ZWB.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Whitecap Resources Inc.

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Часто сравнивают с WCP.TO:
WCP.TO с CNQ.TOWCP.TO с ENB.TOWCP.TO с TVE.TOWCP.TO с CJ.TOWCP.TO с ARX.TOWCP.TO с SU.TOWCP.TO с ATH.TO
Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с RBNK.TOZWB.TO с SRU-UN.TO

Доходность на риск

WCP.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCP.TO
Ранг доходности на риск WCP.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCP.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCP.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCP.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCP.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCP.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCP.TOZWB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.10
4.61

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
6.38

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.89

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.89

6.70

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.51

30.09

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCP.TO vs. ZWB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCP.TO на текущий момент составляет 4.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWB.TO равному 4.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCP.TO и ZWB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCP.TOZWB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10

4.61

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.12

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.79

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.75

-0.75

Просадки

Сравнение просадок WCP.TO и ZWB.TO

Максимальная просадка WCP.TO за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCP.TO и ZWB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCP.TOZWB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-39.36%

-55.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-7.82%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

-14.05%

-19.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-25.26%

-10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.63%

-39.36%

-53.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.51%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.86%

-5.56%

-35.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

1.74%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WCP.TO и ZWB.TO

Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что WCP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCP.TOZWB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

4.41%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.76%

10.03%

+11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.22%

11.37%

+15.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.60%

12.65%

+22.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.41%

15.68%

+31.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCP.TO и ZWB.TO

Дивидендная доходность WCP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности ZWB.TO в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCP.TO
Whitecap Resources Inc.		4.27%6.37%7.18%6.93%3.61%2.75%4.38%6.13%7.33%3.11%2.85%8.34%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		4.95%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Часто задаваемые вопросы

WCP.TO and ZWB.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCP.TO и ZWB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор