PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCP.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCP.TO с BANK.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCP.TO (Whitecap Resources Inc.) is a stock, while BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) is Derivative Income fund tracking the Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Over the past 3 years, WCP.TO returned 29.74%/yr vs 33.05%/yr for BANK.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WCP.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCP.TO показывает доходность 52.37%, что значительно выше, чем у BANK.TO с доходностью 19.17%.

WCP.TO

1 день
2.39%
1 месяц
9.58%
С начала года
52.37%
6 месяцев
48.77%
1 год
110.13%
3 года*
29.74%
5 лет*
29.36%
10 лет*
11.19%

BANK.TO

1 день
1.54%
1 месяц
6.90%
С начала года
19.17%
6 месяцев
23.84%
1 год
57.93%
3 года*
33.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCP.TO и BANK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
WCP.TO
Whitecap Resources Inc.		52.37%21.35%23.66%-12.28%20.56%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		19.17%41.00%27.90%16.23%-20.47%

Correlation

The correlation between WCP.TO and BANK.TO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.20

The correlation between WCP.TO and BANK.TO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Whitecap Resources Inc.

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с WCP.TO:
WCP.TO с CNQ.TOWCP.TO с ENB.TOWCP.TO с TVE.TOWCP.TO с CJ.TOWCP.TO с ARX.TOWCP.TO с SU.TOWCP.TO с ATH.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с VEQT.TO

Доходность на риск

WCP.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCP.TO
Ранг доходности на риск WCP.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCP.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCP.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCP.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCP.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCP.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCP.TOBANK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.10
4.79

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
6.53

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.89

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.89

7.08

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.51

31.24

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCP.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCP.TO на текущий момент составляет 4.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BANK.TO равному 4.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCP.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCP.TOBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10

4.79

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.10

-1.10

Просадки

Сравнение просадок WCP.TO и BANK.TO

Максимальная просадка WCP.TO за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCP.TO и BANK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCP.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-29.03%

-65.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-8.23%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

-15.49%

-17.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.86%

-8.80%

-32.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

1.86%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности WCP.TO и BANK.TO

Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что WCP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCP.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

4.43%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.76%

10.53%

+11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.22%

12.16%

+15.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.60%

15.66%

+19.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.41%

15.66%

+31.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCP.TO и BANK.TO

Дивидендная доходность WCP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности BANK.TO в 12.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		12.82%13.73%15.28%13.60%10.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WCP.TO
Whitecap Resources Inc.		4.27%6.37%7.18%6.93%3.61%2.75%4.38%6.13%7.33%3.11%2.85%8.34%

Часто задаваемые вопросы

WCP.TO and BANK.TO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCP.TO и BANK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор