Сравнение WCOM.L с UC15.L
WCOM.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - WCOM.L tracks the Optimized Roll Commodity (GBP Hedged) while UC15.L tracks the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCOM.L returned 10.96%/yr vs 12.77%/yr for UC15.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCOM.L charges 0.35%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOM.L и UC15.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCOM.L показывает доходность 31.62%, что значительно выше, чем у UC15.L с доходностью 21.49%.
WCOM.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 31.62%
- 6 месяцев
- 32.85%
- 1 год
- 44.26%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
UC15.L
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 21.49%
- 6 месяцев
- 22.05%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам WCOM.L и UC15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOM.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc | 31.62% | 15.31% | 2.49% | -7.76% | 11.71% | 25.55% | -0.57% | 4.18% | -6.00% |
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 21.49% | 2.57% | 6.44% | -6.52% | 29.97% | 36.11% | -2.49% | 5.31% | -7.28% |
Correlation
The correlation between WCOM.L and UC15.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2018 г. | 0.68 |
The correlation between WCOM.L and UC15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOM.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск
WCOM.L
UC15.L
Сравнение WCOM.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOM.L | UC15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.39 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.18 | 5.23 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.61 | 13.93 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOM.L | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.12 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.87 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.33 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок WCOM.L и UC15.L
Максимальная просадка WCOM.L за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOM.L и UC15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOM.L | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.58% | -42.93% | +15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -6.18% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.58% | -13.98% | +4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.41% | -17.43% | -8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -3.53% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -15.17% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.32% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOM.L и UC15.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что WCOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOM.L | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.07% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 12.34% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 15.26% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 14.69% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 14.80% | -0.88% |
Сравнение комиссий WCOM.L и UC15.L
WCOM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UC15.L в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOM.L и UC15.L
Ни WCOM.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WCOM.L and UC15.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC15.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC15.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for WCOM.L.
WCOM.L tracks Optimized Roll Commodity (GBP Hedged), while UC15.L tracks UBS CMCI. They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.35% for WCOM.L and 0.34% for UC15.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOM.L и UC15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор