Сравнение WCOM.L с GDIG.L
WCOM.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc) and GDIG.L (VanEck S&P Global Mining UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WCOM.L is a Commodities fund tracking the Optimized Roll Commodity (GBP Hedged), while GDIG.L is a Materials fund tracking the S&P Global Mining Reduced Coal Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCOM.L returned 10.96%/yr vs 15.80%/yr for GDIG.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. WCOM.L charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for GDIG.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOM.L и GDIG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WCOM.L торгуется в GBp, в то время как GDIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDIG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WCOM.L показывает доходность 31.62%, что значительно выше, чем у GDIG.L с доходностью 17.83%.
WCOM.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 31.62%
- 6 месяцев
- 32.12%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
GDIG.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 23.79%
- 1 год
- 82.96%
- 3 года*
- 26.83%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCOM.L и GDIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOM.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc | 31.62% | 15.31% | 2.49% | -7.76% | 11.71% | 25.55% | -0.57% | 4.18% | -6.00% |
GDIG.L VanEck S&P Global Mining UCITS ETF | 17.83% | 77.01% | -7.08% | -0.65% | 15.96% | 8.15% | 27.51% | 20.58% | 0.83% |
Correlation
The correlation between WCOM.L and GDIG.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2018 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between WCOM.L and GDIG.L has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOM.L vs. GDIG.L — Ранг доходности на риск
WCOM.L
GDIG.L
Сравнение WCOM.L c GDIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOM.L | GDIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.40 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.18 | 3.65 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.61 | 12.19 | +6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOM.L | GDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.56 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.55 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок WCOM.L и GDIG.L
Максимальная просадка WCOM.L за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки GDIG.L в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOM.L и GDIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOM.L | GDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.58% | -33.58% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -23.29% | +17.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.58% | -23.29% | +13.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.41% | -30.31% | +3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -10.97% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -10.42% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 6.99% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOM.L и GDIG.L
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) составляет 5.37%, в то время как у VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что WCOM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOM.L | GDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 11.95% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 27.76% | -13.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 33.25% | -16.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 28.51% | -13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 27.66% | -13.74% |
Сравнение комиссий WCOM.L и GDIG.L
WCOM.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDIG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOM.L и GDIG.L
Ни WCOM.L, ни GDIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WCOM.L and GDIG.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCOM.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCOM.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for GDIG.L.
WCOM.L is categorized as Commodities, while GDIG.L is Materials. WCOM.L tracks Optimized Roll Commodity (GBP Hedged), while GDIG.L tracks S&P Global Mining Reduced Coal Index. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for WCOM.L and 0.50% for GDIG.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOM.L и GDIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор