PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCOM.L с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCOM.L с CMOD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCOM.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - WCOM.L tracks the Optimized Roll Commodity (GBP Hedged) while CMOD.L tracks the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCOM.L returned 10.96%/yr vs 12.07%/yr for CMOD.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCOM.L charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.

Доходность

Сравнение доходности WCOM.L и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WCOM.L торгуется в GBp, в то время как CMOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WCOM.L показывает доходность 31.62%, что значительно выше, чем у CMOD.L с доходностью 25.10%.

WCOM.L

1 день
-1.12%
1 месяц
-2.65%
С начала года
31.62%
6 месяцев
32.85%
1 год
44.26%
3 года*
15.95%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

CMOD.L

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.89%
С начала года
25.10%
6 месяцев
23.15%
1 год
38.70%
3 года*
12.46%
5 лет*
12.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCOM.L и CMOD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WCOM.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc		31.62%15.31%2.49%-7.76%11.71%25.55%-0.57%4.18%-6.00%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		25.10%7.88%5.95%-12.18%28.11%28.55%-6.69%2.58%-6.22%

Correlation

The correlation between WCOM.L and CMOD.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2018 г.

0.74

The correlation between WCOM.L and CMOD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с WCOM.L:
WCOM.L с VUAG.LWCOM.L с ETRA.LWCOM.L с CMOP.LWCOM.L с XFRM.LWCOM.L с BCOG.LWCOM.L с COMX.LWCOM.L с CXAP.L
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с PCOM.DE

Доходность на риск

WCOM.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCOM.L
Ранг доходности на риск WCOM.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOM.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOM.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOM.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOM.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOM.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCOM.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCOM.LCMOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.12

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.63

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

5.08

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.61

11.78

+6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCOM.L vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCOM.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOD.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCOM.L и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCOM.LCMOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.12

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.72

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.38

+0.27

Просадки

Сравнение просадок WCOM.L и CMOD.L

Максимальная просадка WCOM.L за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки CMOD.L в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOM.L и CMOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCOM.LCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-32.23%

+4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-7.58%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.58%

-14.94%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.41%

-28.94%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-4.87%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-14.42%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.28%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности WCOM.L и CMOD.L

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеют волатильность 5.37% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCOM.LCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.56%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

15.85%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

18.19%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

16.80%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

15.37%

-1.45%

Сравнение комиссий WCOM.L и CMOD.L

WCOM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCOM.L и CMOD.L

Ни WCOM.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WCOM.L and CMOD.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for WCOM.L.

WCOM.L tracks Optimized Roll Commodity (GBP Hedged), while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for WCOM.L and 0.19% for CMOD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCOM.L и CMOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор