Сравнение WCOD.L с ^GSPC
WCOD.L (SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, WCOD.L returned 10.96%/yr vs 13.17%/yr for ^GSPC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WCOD.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCOD.L показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции WCOD.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.96% против 13.17% соответственно.
WCOD.L
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- -4.07%
- С начала года
- -3.19%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 10.96%
^GSPC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам WCOD.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOD.L SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | -3.19% | 7.50% | 22.17% | 35.86% | -33.50% | 17.22% | 37.31% | 25.90% | -6.12% | 23.99% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.94% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between WCOD.L and ^GSPC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2009 г. | 0.62 |
The correlation between WCOD.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOD.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
WCOD.L
^GSPC
Сравнение WCOD.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCOD.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.03 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 8.80 | -7.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCOD.L и ^GSPC
Максимальная просадка WCOD.L за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOD.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOD.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -56.78% | +19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -9.10% | -7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.04% | -18.90% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.25% | -25.43% | -11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | -33.92% | -3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -2.00% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -10.70% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 2.10% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOD.L и ^GSPC
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что WCOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOD.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 3.36% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 10.04% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 12.60% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 17.00% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 18.05% | +1.66% |
Часто задаваемые вопросы
WCOD.L and ^GSPC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WCOD.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор