PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCOD.L с XDWC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCOD.L с XDWC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.DE).

WCOD.L и XDWC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WCOD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. XDWC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 14 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WCOD.L и XDWC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCOD.L и XDWC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCOD.L
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF		-9.64%8.15%21.52%35.76%-33.88%18.10%37.61%25.41%-5.63%23.02%
XDWC.DE
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C		-9.91%8.35%21.98%35.47%-33.64%17.48%36.36%28.21%-7.16%23.93%
Разные валюты инструментов

WCOD.L торгуется в USD, в то время как XDWC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WCOD.L показывает доходность -9.64%, а XDWC.DE немного ниже – -9.91%.

WCOD.L

1 день
2.91%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-9.64%
6 месяцев
-8.51%
1 год
8.37%
3 года*
11.40%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

XDWC.DE

1 день
2.58%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-8.56%
1 год
8.57%
3 года*
11.73%
5 лет*
3.87%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с WCOD.L:
WCOD.L с CEMG.LWCOD.L с XDWC.LWCOD.L с CEMG.DEWCOD.L с WCOS.LWCOD.L с VOOWCOD.L с SPYWCOD.L с XLY
Часто сравнивают с XDWC.DE:
XDWC.DE с WELC.DEXDWC.DE с WELJ.DEXDWC.DE с 36BB.DEXDWC.DE с FDNU.LXDWC.DE с VCRXDWC.DE с XLYXDWC.DE с GLD

Сравнение комиссий WCOD.L и XDWC.DE

WCOD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDWC.DE в 0.25%.

WCOD.L
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF
XDWC.DE
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C

Доходность на риск

WCOD.L vs. XDWC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCOD.L
Ранг доходности на риск WCOD.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOD.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOD.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOD.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOD.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOD.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XDWC.DE
Ранг доходности на риск XDWC.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWC.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWC.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWC.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWC.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCOD.L c XDWC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCOD.LXDWC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.42

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

0.74

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

0.49

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

1.71

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCOD.L vs. XDWC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCOD.L на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWC.DE равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCOD.L и XDWC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCOD.LXDWC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.18

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.52

+0.22

Корреляция

Корреляция между WCOD.L и XDWC.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCOD.L и XDWC.DE

Ни WCOD.L, ни XDWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WCOD.L и XDWC.DE

Максимальная просадка WCOD.L за все время составила -36.26%, примерно равная максимальной просадке XDWC.DE в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOD.L и XDWC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WCOD.LXDWC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-35.13%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-14.75%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.26%

-33.47%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-16.44%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-8.12%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

4.87%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WCOD.L и XDWC.DE

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.DE) имеют волатильность 7.37% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCOD.LXDWC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

7.20%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

12.57%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

20.58%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

20.77%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

19.48%

+6.00%