Сравнение WCOB.L с ROLL.L
WCOB.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) and ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) are both Commodities funds - WCOB.L tracks the Optimised Roll Commodity while ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCOB.L returned 11.27%/yr vs 13.22%/yr for ROLL.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WCOB.L charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for ROLL.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOB.L и ROLL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WCOB.L торгуется в GBp, в то время как ROLL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WCOB.L показывает доходность 26.16%, что значительно выше, чем у ROLL.L с доходностью 24.51%.
WCOB.L
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 19.51%
- С начала года
- 26.16%
- 1 год
- 35.83%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 7.34%
ROLL.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 18.14%
- С начала года
- 24.51%
- 1 год
- 34.60%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCOB.L и ROLL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOB.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 26.16% | 7.73% | 4.50% | -12.06% | 26.46% | 28.35% | -2.13% | 3.31% | -7.93% |
ROLL.L iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | 24.51% | 8.61% | 6.51% | -7.11% | 30.54% | 28.89% | -2.13% | 1.26% | -9.77% |
Correlation
The correlation between WCOB.L and ROLL.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between WCOB.L and ROLL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOB.L vs. ROLL.L — Ранг доходности на риск
WCOB.L
ROLL.L
Сравнение WCOB.L c ROLL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCOB.L | ROLL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.85 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 9.28 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCOB.L и ROLL.L
Максимальная просадка WCOB.L за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки ROLL.L в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOB.L и ROLL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOB.L | ROLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -23.20% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -12.10% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -13.37% | -12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -20.56% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -6.70% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.87% | -9.49% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.72% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOB.L и ROLL.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что WCOB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOB.L | ROLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.12% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 15.04% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 17.20% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 16.41% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 15.42% | +1.27% |
Сравнение комиссий WCOB.L и ROLL.L
WCOB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ROLL.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOB.L и ROLL.L
Ни WCOB.L, ни ROLL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, WCOB.L and ROLL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ROLL.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROLL.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for WCOB.L.
WCOB.L tracks Optimised Roll Commodity, while ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.35% for WCOB.L and 0.28% for ROLL.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOB.L и ROLL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор