Сравнение WCOB.L с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

WCOB.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Optimised Roll Commodity. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WCOB.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCOB.L и BRK-B

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WCOB.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc	30.10%	7.73%	4.50%	-12.06%	25.92%	28.89%	-3.11%	3.86%	-3.43%	-3.53%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-3.26%	2.99%	29.31%	9.69%	15.59%	30.17%	-0.64%	6.71%	9.11%	2.01%

Разные валюты инструментов

WCOB.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WCOB.L показывает доходность 30.10%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.23%.

WCOB.L

1 день: 2.31%

1 месяц: 10.02%

С начала года: 30.10%

6 месяцев: 35.99%

1 год: 34.15%

3 года*: 10.71%

5 лет*: 14.75%

10 лет*: —

BRK-B

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.17%

С начала года: -3.23%

6 месяцев: -2.17%

1 год: -12.73%

3 года*: 13.04%

5 лет*: 14.10%

10 лет*: 13.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Название символа

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с WCOB.L:

WCOB.L с CMOP.L WCOB.L с ROLG.L WCOB.L с QQQM WCOB.L с DBC WCOB.L с SPY WCOB.L с VUAG.L WCOB.L с QQQ

Часто сравнивают с BRK-B:

BRK-B с SPY BRK-B с VOO BRK-B с BRK-A BRK-B с QQQ BRK-B с ^NDX BRK-B с VTI BRK-B с VGT

Доходность на риск

WCOB.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WCOB.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRK-B

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCOB.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WCOB.L	BRK-B	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.12	-0.67	+2.79
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.84	-0.82	+3.66
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	0.89	+0.50
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.61	-0.73	+6.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.23	-1.12	+16.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCOB.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCOB.L на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCOB.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WCOB.L	BRK-B	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.12	-0.67	+2.79
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.99	0.84	+0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.69	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.68	0.58	+0.09

Корреляция

Корреляция между WCOB.L и BRK-B составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCOB.L и BRK-B

Ни WCOB.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WCOB.L и BRK-B

Максимальная просадка WCOB.L за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOB.L и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

	WCOB.L	BRK-B	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-27.14%	-53.86%	+26.72%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.98%	-14.95%	+7.97%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.14%	-26.58%	-0.56%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-29.57%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	0.00%	-11.57%	+11.57%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.93%	-11.07%	-0.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.57%	8.75%	-6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WCOB.L и BRK-B

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что WCOB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WCOB.L	BRK-B	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.91%	4.52%	+3.39%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.88%	12.24%	+0.64%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.05%	18.95%	-2.90%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.95%	16.94%	-1.99%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.65%	19.84%	-4.19%

Сравнение WCOB.L с BRK-B

Доходность

Сравнение доходности WCOB.L и BRK-B

Сравнение доходности по годам WCOB.L и BRK-B

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

WCOB.L

BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

WCOB.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

WCOB.L

BRK-B

Сравнение WCOB.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WCOB.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCOB.L и BRK-B

Просадки

Сравнение просадок WCOB.L и BRK-B

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WCOB.L и BRK-B

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)