PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCMSX с WLIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCMSX с WLIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и WCM Focused International Value Fund (WLIVX).

WCMSX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. WLIVX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 28 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности WCMSX и WLIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и WCM Focused International Value Fund (WLIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCMSX и WLIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		1.36%18.14%4.33%22.26%-42.12%16.65%36.49%
WLIVX
WCM Focused International Value Fund		-1.58%40.75%12.13%18.08%-26.40%17.41%31.80%

Доходность по периодам

С начала года, WCMSX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у WLIVX с доходностью -1.58%.

WCMSX

1 день
1.94%
1 месяц
-6.13%
С начала года
1.36%
6 месяцев
-4.67%
1 год
22.52%
3 года*
12.03%
5 лет*
0.22%
10 лет*
11.62%

WLIVX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.49%
1 год
30.89%
3 года*
21.14%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM International Small Cap Growth Fund

WCM Focused International Value Fund

Часто сравнивают с WCMSX:
WCMSX с SPYWCMSX с FNDFWCMSX с WCQGXWCMSX с WCMJXWCMSX с WCFOXWCMSX с WCMNXWCMSX с WFEMX
Часто сравнивают с WLIVX:
WLIVX с JOEMXWLIVX с EFAWLIVX с WCMJXWLIVX с WFEMXWLIVX с WCMNXWLIVX с WFGGXWLIVX с WCQGX

Сравнение комиссий WCMSX и WLIVX

WCMSX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии WLIVX в 1.50%.

WLIVX
WCM Focused International Value Fund
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WCMSX vs. WLIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMSX
Ранг доходности на риск WCMSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMSX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
WLIVX
Ранг доходности на риск WLIVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLIVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLIVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLIVX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMSX c WLIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и WCM Focused International Value Fund (WLIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMSXWLIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.55

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.14

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.95

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

8.30

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCMSX vs. WLIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMSX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLIVX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMSX и WLIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMSXWLIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.55

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.47

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.76

-0.18

Корреляция

Корреляция между WCMSX и WLIVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMSX и WLIVX

Дивидендная доходность WCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности WLIVX в 2.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		0.80%0.81%1.31%0.00%0.00%10.27%2.73%0.57%4.04%1.10%
WLIVX
WCM Focused International Value Fund		2.24%2.20%1.31%0.65%0.32%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WCMSX и WLIVX

Максимальная просадка WCMSX за все время составила -51.60%, что больше максимальной просадки WLIVX в -37.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMSX и WLIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCMSXWLIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.60%

-37.86%

-13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-13.24%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.60%

-37.86%

-13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.02%

-8.73%

-9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.89%

-10.77%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.43%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMSX и WLIVX

WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и WCM Focused International Value Fund (WLIVX) имеют волатильность 8.18% и 8.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCMSXWLIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

8.41%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

13.36%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

20.67%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

18.21%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

17.97%

+1.92%