PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCMSX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCMSX с VFSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

WCMSX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности WCMSX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCMSX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		1.36%18.14%4.33%22.26%-42.12%16.65%55.36%45.02%-8.94%42.35%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WCMSX показывает доходность 1.36%, а VFSNX немного ниже – 1.30%. За последние 10 лет акции WCMSX превзошли акции VFSNX по среднегодовой доходности: 11.62% против 7.58% соответственно.

WCMSX

1 день
1.94%
1 месяц
-6.13%
С начала года
1.36%
6 месяцев
-4.67%
1 год
22.52%
3 года*
12.03%
5 лет*
0.22%
10 лет*
11.62%

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM International Small Cap Growth Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с WCMSX:
WCMSX с SPYWCMSX с FNDFWCMSX с WCQGXWCMSX с WCMJXWCMSX с WCFOXWCMSX с WCMNXWCMSX с WFEMX
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий WCMSX и VFSNX

WCMSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

WCMSX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMSX
Ранг доходности на риск WCMSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMSX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMSX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMSXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.06

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.63

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.49

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

9.81

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCMSX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMSX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VFSNX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMSX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMSXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.06

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.36

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.02

Корреляция

Корреляция между WCMSX и VFSNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMSX и VFSNX

Дивидендная доходность WCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VFSNX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		0.80%0.81%1.31%0.00%0.00%10.27%2.73%0.57%4.04%1.10%0.00%0.00%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок WCMSX и VFSNX

Максимальная просадка WCMSX за все время составила -51.60%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMSX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCMSXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.60%

-43.65%

-7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-11.47%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.60%

-33.75%

-17.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-43.65%

-7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.02%

-9.35%

-8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.89%

-9.56%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.91%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMSX и VFSNX

WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что WCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCMSXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

6.66%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

10.11%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

14.58%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

14.89%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

15.67%

+4.22%