PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCMSX с ARTJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCMSX с ARTJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX).

WCMSX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. ARTJX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности WCMSX и ARTJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCMSX и ARTJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		1.36%18.14%4.33%22.26%-42.12%16.65%55.36%45.02%-8.94%42.35%
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		-2.82%18.29%-0.80%11.03%-23.77%3.63%33.00%36.25%-17.94%33.50%

Доходность по периодам

С начала года, WCMSX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у ARTJX с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции WCMSX превзошли акции ARTJX по среднегодовой доходности: 11.62% против 6.32% соответственно.

WCMSX

1 день
1.94%
1 месяц
-6.13%
С начала года
1.36%
6 месяцев
-4.67%
1 год
22.52%
3 года*
12.03%
5 лет*
0.22%
10 лет*
11.62%

ARTJX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-0.58%
1 год
16.52%
3 года*
5.56%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM International Small Cap Growth Fund

Artisan International Small-Mid Fund

Часто сравнивают с WCMSX:
WCMSX с SPYWCMSX с FNDFWCMSX с WCQGXWCMSX с WCMJXWCMSX с WCFOXWCMSX с WCMNXWCMSX с WFEMX
Часто сравнивают с ARTJX:
ARTJX с OAKEXARTJX с AVDVARTJX с SCIEXARTJX с HRIIXARTJX с VFSNXARTJX с MWNIXARTJX с KGGAX

Сравнение комиссий WCMSX и ARTJX

WCMSX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии ARTJX в 1.28%.

ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WCMSX vs. ARTJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMSX
Ранг доходности на риск WCMSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMSX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ARTJX
Ранг доходности на риск ARTJX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTJX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTJX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTJX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTJX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTJX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMSX c ARTJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMSXARTJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.07

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.55

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.34

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

4.81

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCMSX vs. ARTJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMSX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTJX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMSX и ARTJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMSXARTJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.07

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.36

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.55

+0.04

Корреляция

Корреляция между WCMSX и ARTJX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMSX и ARTJX

Дивидендная доходность WCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности ARTJX в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		0.80%0.81%1.31%0.00%0.00%10.27%2.73%0.57%4.04%1.10%0.00%0.00%
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		5.75%5.59%0.57%0.00%0.03%2.86%0.54%0.14%73.24%13.74%6.05%3.36%

Просадки

Сравнение просадок WCMSX и ARTJX

Максимальная просадка WCMSX за все время составила -51.60%, что меньше максимальной просадки ARTJX в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMSX и ARTJX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCMSXARTJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.60%

-64.43%

+12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-10.10%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.60%

-37.04%

-14.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-37.04%

-14.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.02%

-9.81%

-8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.89%

-13.31%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.81%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMSX и ARTJX

WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что WCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCMSXARTJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

7.01%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

10.58%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

15.76%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

17.82%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

17.38%

+2.51%