PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCMSX с ALOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCMSX с ALOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).

WCMSX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности WCMSX и ALOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCMSX и ALOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		1.36%18.14%4.33%22.26%-42.12%16.65%55.36%45.02%-8.94%42.35%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		6.02%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%

Доходность по периодам

С начала года, WCMSX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции WCMSX превзошли акции ALOIX по среднегодовой доходности: 11.62% против 7.45% соответственно.

WCMSX

1 день
1.94%
1 месяц
-6.13%
С начала года
1.36%
6 месяцев
-4.67%
1 год
22.52%
3 года*
12.03%
5 лет*
0.22%
10 лет*
11.62%

ALOIX

1 день
2.07%
1 месяц
-7.26%
С начала года
6.02%
6 месяцев
12.06%
1 год
38.55%
3 года*
18.41%
5 лет*
5.43%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM International Small Cap Growth Fund

Virtus International Small-Cap Fund

Часто сравнивают с WCMSX:
WCMSX с SPYWCMSX с FNDFWCMSX с WCQGXWCMSX с WCMJXWCMSX с WCFOXWCMSX с WCMNXWCMSX с WFEMX
Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с VOOGALOIX с VUGALOIX с SPYALOIX с IEGAXALOIX с AZBIXALOIX с YASLXALOIX с ARHBX

Сравнение комиссий WCMSX и ALOIX

WCMSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ALOIX в 1.04%.

WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund

Доходность на риск

WCMSX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMSX
Ранг доходности на риск WCMSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMSX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMSX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMSXALOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.70

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

3.26

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.53

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.57

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

13.91

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCMSX vs. ALOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMSX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа ALOIX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMSX и ALOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMSXALOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.70

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.36

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.29

+0.29

Корреляция

Корреляция между WCMSX и ALOIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMSX и ALOIX

Дивидендная доходность WCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности ALOIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		0.80%0.81%1.31%0.00%0.00%10.27%2.73%0.57%4.04%1.10%0.00%0.00%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		4.28%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%

Просадки

Сравнение просадок WCMSX и ALOIX

Максимальная просадка WCMSX за все время составила -51.60%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMSX и ALOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCMSXALOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.60%

-79.29%

+27.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-10.41%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.60%

-39.41%

-12.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-42.79%

-8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.02%

-8.05%

-9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.89%

-35.07%

+19.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.71%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMSX и ALOIX

WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что WCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCMSXALOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

6.11%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

9.87%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

14.53%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

15.03%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

16.61%

+3.28%