PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCMNX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCMNX с CMCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).

WCMNX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 окт. 2019 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WCMNX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCMNX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund		-3.84%7.82%4.02%7.87%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-2.54%-5.28%10.46%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, WCMNX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.

WCMNX

1 день
4.16%
1 месяц
-10.01%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-3.33%
1 год
16.74%
3 года*
4.80%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
—

CMCIX

1 день
2.28%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Small Cap Growth Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с WCMNX:
WCMNX с SPYWCMNX с WCMJXWCMNX с WCQGXWCMNX с WLIVXWCMNX с WFGGXWCMNX с WFEMXWCMNX с WCMSX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с BIASXCMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX

Сравнение комиссий WCMNX и CMCIX

WCMNX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WCMNX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMNX
Ранг доходности на риск WCMNX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMNX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMNX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMNX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMNXCMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

-0.19

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

-0.14

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.98

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

-0.27

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

-0.68

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCMNX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMNX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMNX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMNXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.19

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.23

-0.01

Корреляция

Корреляция между WCMNX и CMCIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMNX и CMCIX

Дивидендная доходность WCMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности CMCIX в 4.36%

TTM202520242023202220212020
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund		1.02%0.99%0.00%0.00%0.18%9.16%1.07%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.36%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WCMNX и CMCIX

Максимальная просадка WCMNX за все время составила -40.70%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMNX и CMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCMNXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.70%

-21.50%

-19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-12.55%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-14.52%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-6.17%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

4.94%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMNX и CMCIX

WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что WCMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCMNXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

5.32%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

10.78%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

19.29%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

16.66%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

16.66%

+10.68%