PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCMIX с WLIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCMIX с WLIVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCMIX (WCM Focused International Growth Fund) and WLIVX (WCM Focused International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from WCM Investment Management. Over the past 5 years, WCMIX returned 5.04%/yr vs 10.34%/yr for WLIVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WCMIX charges 1.04%/yr vs 1.50%/yr for WLIVX.

Доходность

Сравнение доходности WCMIX и WLIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и WCM Focused International Value Fund (WLIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCMIX показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у WLIVX с доходностью 12.27%.

WCMIX

1 день
-0.11%
1 месяц
2.26%
С начала года
11.09%
6 месяцев
11.57%
1 год
9.76%
3 года*
14.11%
5 лет*
5.04%
10 лет*
11.51%

WLIVX

1 день
-1.21%
1 месяц
3.78%
С начала года
12.27%
6 месяцев
14.35%
1 год
32.80%
3 года*
25.86%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCMIX и WLIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund		11.09%20.92%6.96%16.56%-28.90%17.08%28.19%
WLIVX
WCM Focused International Value Fund		12.27%40.75%12.13%18.08%-26.40%17.41%31.80%

Correlation

The correlation between WCMIX and WLIVX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.89

The correlation between WCMIX and WLIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused International Growth Fund

WCM Focused International Value Fund

Часто сравнивают с WCMIX:
WCMIX с VWIGXWCMIX с POLIXWCMIX с ARTKXWCMIX с IMTMWCMIX с BAFWXWCMIX с MIEIXWCMIX с GQGPX
Часто сравнивают с WLIVX:
WLIVX с JOEMXWLIVX с EFAWLIVX с WFEMXWLIVX с WCMNXWLIVX с WFGGXWLIVX с WCFOXWLIVX с WCQGX

Доходность на риск

WCMIX vs. WLIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMIX
Ранг доходности на риск WCMIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
WLIVX
Ранг доходности на риск WLIVX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLIVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLIVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLIVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLIVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLIVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMIX c WLIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и WCM Focused International Value Fund (WLIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMIXWLIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.94

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.80

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.93

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

11.21

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCMIX vs. WLIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMIX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа WLIVX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMIX и WLIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMIXWLIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.94

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.56

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.88

-0.34

Просадки

Сравнение просадок WCMIX и WLIVX

Максимальная просадка WCMIX за все время составила -39.69%, примерно равная максимальной просадке WLIVX в -37.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMIX и WLIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMIXWLIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.69%

-37.86%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-11.65%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-16.44%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.69%

-37.86%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.21%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-10.52%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

3.03%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMIX и WLIVX

Текущая волатильность для WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) составляет 5.23%, в то время как у WCM Focused International Value Fund (WLIVX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что WCMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMIXWLIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.75%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

14.64%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

17.62%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

18.47%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

18.08%

+0.93%

Сравнение комиссий WCMIX и WLIVX

WCMIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии WLIVX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMIX и WLIVX

Дивидендная доходность WCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности WLIVX в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund		5.16%5.73%12.78%0.65%0.11%4.60%1.42%0.22%4.17%0.46%2.09%1.20%
WLIVX
WCM Focused International Value Fund		1.96%2.20%1.31%0.65%0.32%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCMIX and WLIVX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLIVX has higher volatility (5.75%) compared to WCMIX (5.23%). In terms of maximum drawdown, WCMIX dropped -39.69% vs WLIVX's -37.86%.

WLIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCMIX и WLIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор