PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCMIX с MFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCMIX с MFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX).

WCMIX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. MFAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WCMIX и MFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCMIX и MFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund		-1.25%20.92%6.96%16.56%-28.90%17.08%32.80%35.19%-7.37%31.24%
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio		-8.42%15.74%6.95%18.38%-34.47%13.14%32.33%30.27%-5.21%44.78%

Доходность по периодам

С начала года, WCMIX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у MFAIX с доходностью -8.42%. За последние 10 лет акции WCMIX превзошли акции MFAIX по среднегодовой доходности: 10.51% против 9.36% соответственно.

WCMIX

1 день
3.11%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-6.26%
1 год
12.83%
3 года*
10.42%
5 лет*
3.98%
10 лет*
10.51%

MFAIX

1 день
3.96%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-8.42%
6 месяцев
-7.69%
1 год
3.75%
3 года*
4.44%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused International Growth Fund

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio

Часто сравнивают с WCMIX:
WCMIX с VWIGXWCMIX с POLIXWCMIX с ARTKXWCMIX с BAFWXWCMIX с IMTMWCMIX с MIEIXWCMIX с GQGPX
Часто сравнивают с MFAIX:
MFAIX с QQQMFAIX с VTIMFAIX с DGEIXMFAIX с FMIJXMFAIX с DBEFMFAIX с FSPSXMFAIX с VOO

Сравнение комиссий WCMIX и MFAIX

WCMIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MFAIX в 1.01%.

WCMIX
WCM Focused International Growth Fund
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio

Доходность на риск

WCMIX vs. MFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMIX
Ранг доходности на риск WCMIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MFAIX
Ранг доходности на риск MFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFAIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFAIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFAIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFAIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFAIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMIX c MFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMIXMFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.20

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.43

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.19

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

0.74

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCMIX vs. MFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMIX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа MFAIX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMIX и MFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMIXMFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.20

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.03

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

0.00

Корреляция

Корреляция между WCMIX и MFAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMIX и MFAIX

Дивидендная доходность WCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, тогда как MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund		5.81%5.73%12.78%0.65%0.11%4.60%1.42%0.22%4.17%0.46%2.09%1.20%
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio		0.00%0.00%0.14%0.05%4.55%0.99%0.04%0.26%1.75%2.03%1.67%15.04%

Просадки

Сравнение просадок WCMIX и MFAIX

Максимальная просадка WCMIX за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки MFAIX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMIX и MFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCMIXMFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.69%

-47.98%

+8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-15.56%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.69%

-47.98%

+8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-47.98%

+8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-17.25%

+7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-9.14%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

4.04%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMIX и MFAIX

WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что WCMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCMIXMFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

8.35%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

13.55%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

20.00%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

21.56%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

19.17%

-0.30%