Сравнение WCMG с GVAL
WCMG (First Trust WCM Global Equity ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCMG charges 0.85%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.
Доходность
Сравнение доходности WCMG и GVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WCMG
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GVAL
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 12.99%
- С начала года
- 19.81%
- 1 год
- 37.46%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 11.15%
- Всё время*
- 6.95%
Сравнение доходности по годам WCMG и GVAL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | 6.95% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 5.85% |
Correlation
The correlation between WCMG and GVAL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCMG vs. GVAL — Ранг доходности на риск
WCMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GVAL
Сравнение WCMG c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM Global Equity ETF (WCMG) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCMG | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCMG и GVAL
Максимальная просадка WCMG за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMG и GVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCMG | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -46.82% | +41.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -0.30% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -13.75% | +12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCMG и GVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCMG | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 15.82% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 18.60% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 18.99% | +0.12% |
Сравнение комиссий WCMG и GVAL
WCMG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCMG и GVAL
WCMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 2.38% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCMG and GVAL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.85% for WCMG.
GVAL has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.00% for WCMG.
They also come from different issuers: First Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.85% for WCMG and 0.64% for GVAL.
Подберите оптимальное распределение для WCMG и GVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор