Сравнение WCMG с FDL
WCMG (First Trust WCM Global Equity ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - WCMG is a Global Equities fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. WCMG is actively managed, while FDL is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. WCMG charges 0.85%/yr vs 0.43%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности WCMG и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WCMG
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам WCMG и FDL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | 7.42% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | -0.48% |
Correlation
The correlation between WCMG and FDL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCMG vs. FDL — Ранг доходности на риск
WCMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDL
Сравнение WCMG c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM Global Equity ETF (WCMG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCMG | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCMG и FDL
Максимальная просадка WCMG за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMG и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCMG | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -65.93% | +60.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -3.42% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -9.63% | +8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCMG и FDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCMG | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 11.64% | +7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 14.33% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 17.10% | +2.40% |
Сравнение комиссий WCMG и FDL
WCMG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCMG и FDL
WCMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.78% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCMG and FDL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.85% for WCMG.
FDL has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 0.00% for WCMG.
WCMG is categorized as Global Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.85% for WCMG and 0.43% for FDL.
Подберите оптимальное распределение для WCMG и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор