PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCME с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCME с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCME (First Trust WCM Developing World Equity ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - WCME is a Emerging Markets Equities fund tracking the Actively Managed, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, WCME returned 29.03% vs -7.39% for NFTY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. WCME charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности WCME и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCME показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%.

WCME

1 день
-0.60%
1 месяц
2.08%
С начала года
14.24%
6 месяцев
14.00%
1 год
29.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCME и NFTY

2026 (YTD)20252024
WCME
First Trust WCM Developing World Equity ETF		14.24%35.19%-10.72%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%-8.42%

Correlation

The correlation between WCME and NFTY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

0.45

Сравнение распределения секторов WCME и NFTY

Секторы
WCME
NFTY

Технологии

32.4%
9.2%

Финансовые услуги

16.9%
21.2%

Потребительский циклический сектор

12.6%
16.3%

Здравоохранение

11.0%
9.7%

Промышленность

8.7%
8.3%

Сырьевые материалы

6.5%
12.5%

Энергетика

5.0%
8.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.0%

Коммунальные услуги

3.2%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
8.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

WCME
32.4%
NFTY
9.2%

Финансовые услуги

WCME
16.9%
NFTY
21.2%

Потребительский циклический сектор

WCME
12.6%
NFTY
16.3%

Здравоохранение

WCME
11.0%
NFTY
9.7%

Промышленность

WCME
8.7%
NFTY
8.3%

Сырьевые материалы

WCME
6.5%
NFTY
12.5%

Энергетика

WCME
5.0%
NFTY
8.5%

Коммуникационные услуги

WCME
3.6%
NFTY
2.0%

Коммунальные услуги

WCME
3.2%
NFTY
4.0%

Потребительский защитный сектор

WCME
3.0%
NFTY
8.3%

Недвижимость

WCME

-

NFTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust WCM Developing World Equity ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с WCME:
WCME с IBICWCME с ABHYWCME с TJUNWCME с FDLWCME с TDIVWCME с EMCSWCME с BDRY
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

WCME vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCME
Ранг доходности на риск WCME: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCME: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCME: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCME: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCME: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCME: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCME c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMENFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
-0.50

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
-0.66

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.93

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.46

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

-1.20

+7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCME vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCME на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCME и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMENFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

-0.50

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.28

+0.81

Просадки

Сравнение просадок WCME и NFTY

Максимальная просадка WCME за все время составила -15.64%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCME и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMENFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.64%

-47.67%

+32.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.64%

-16.14%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-16.76%

+13.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-9.58%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

6.16%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности WCME и NFTY

First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что WCME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMENFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

4.59%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.23%

12.58%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

14.73%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

17.38%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

20.71%

-0.99%

Сравнение комиссий WCME и NFTY

WCME берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCME и NFTY

Дивидендная доходность WCME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности NFTY в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
WCME
First Trust WCM Developing World Equity ETF		0.60%0.68%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCME and NFTY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCME has higher volatility (7.98%) compared to NFTY (4.59%). In terms of maximum drawdown, WCME dropped -15.64% vs NFTY's -47.67%.

On 1-year performance, WCME leads with 29.03% vs -7.39% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WCME has performed better with a 29.03% return vs -7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for WCME.

NFTY has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.60% for WCME.

WCME is categorized as Emerging Markets Equities, while NFTY is Asia Pacific Equities. WCME tracks Actively Managed, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.95% for WCME and 0.80% for NFTY.

WCME currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCME и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор