PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCME с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCME с EMCR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WCME (First Trust WCM Developing World Equity ETF) and EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - WCME tracks the Actively Managed while EMCR tracks the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, WCME returned 19.98% vs 30.44% for EMCR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WCME charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for EMCR.

Доходность

Сравнение доходности WCME и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCME показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у EMCR с доходностью 15.01%.

WCME

1 день
-2.14%
1 месяц
-3.72%
6 месяцев
2.69%
С начала года
8.95%
1 год
19.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMCR

1 день
-1.73%
1 месяц
-5.12%
6 месяцев
8.65%
С начала года
15.01%
1 год
30.44%
3 года*
19.10%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCME и EMCR

2026 (YTD)20252024
WCME
First Trust WCM Developing World Equity ETF		8.95%35.19%-10.72%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		15.01%33.25%-9.34%

Correlation

The correlation between WCME and EMCR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2024 г.

0.89

The correlation between WCME and EMCR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCME и EMCR

Секторы
WCME
EMCR

Технологии

39.4%
42.2%

Финансовые услуги

15.0%
18.9%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.6%

Здравоохранение

10.5%
5.0%

Промышленность

7.4%
6.3%

Сырьевые материалы

6.3%
3.5%

Энергетика

4.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
8.8%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.5%

Коммунальные услуги

2.5%
1.4%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

WCME
39.4%
EMCR
42.2%

Финансовые услуги

WCME
15.0%
EMCR
18.9%

Потребительский циклический сектор

WCME
10.9%
EMCR
9.6%

Здравоохранение

WCME
10.5%
EMCR
5.0%

Промышленность

WCME
7.4%
EMCR
6.3%

Сырьевые материалы

WCME
6.3%
EMCR
3.5%

Энергетика

WCME
4.5%
EMCR
0.1%

Коммуникационные услуги

WCME
3.4%
EMCR
8.8%

Потребительский защитный сектор

WCME
3.0%
EMCR
2.5%

Коммунальные услуги

WCME
2.5%
EMCR
1.4%

Недвижимость

WCME

-

EMCR
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust WCM Developing World Equity ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с WCME:
WCME с IBICWCME с TJUNWCME с DBEMWCME с FDLWCME с BDRYWCME с TDIVWCME с EMCS
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с POWLEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Доходность на риск

WCME vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCME
Ранг доходности на риск WCME: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCME: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCME: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCME: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCME: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCME: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCME c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCMEEMCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.34

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.83

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.21

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

7.59

-3.36

WCME vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCME на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа EMCR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCME и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCME и EMCR

Максимальная просадка WCME за все время составила -15.64%, что меньше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCME и EMCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMEEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.64%

-34.28%

+18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.64%

-13.84%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-8.19%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-9.26%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

4.02%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WCME и EMCR

Текущая волатильность для First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) составляет 8.96%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что WCME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMEEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

9.47%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.66%

20.67%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

22.82%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

20.01%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

20.22%

+1.00%

Сравнение комиссий WCME и EMCR

WCME берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCME и EMCR

Дивидендная доходность WCME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности EMCR в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.52%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%
WCME
First Trust WCM Developing World Equity ETF		0.35%0.68%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, WCME and EMCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMCR has higher volatility (9.47%) compared to WCME (8.96%). In terms of maximum drawdown, WCME dropped -15.64% vs EMCR's -34.28%.

On 1-year performance, EMCR leads with 30.44% vs 19.98% for WCME. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, WCME has been the lower-risk option at 8.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMCR has performed better with a 30.44% return vs 19.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for WCME.

EMCR has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.35% for WCME.

WCME tracks Actively Managed, while EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: First Trust and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for WCME and 0.15% for EMCR.

EMCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCME и EMCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор