PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCME с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCME с CIBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WCME (First Trust WCM Developing World Equity ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - WCME is a Emerging Markets Equities fund tracking the Actively Managed, while CIBR is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past year, WCME returned 30.37% vs 25.78% for CIBR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. WCME charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности WCME и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCME показывает доходность 14.93%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 28.52%.

WCME

1 день
-2.35%
1 месяц
4.53%
С начала года
14.93%
6 месяцев
15.02%
1 год
30.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIBR

1 день
-2.81%
1 месяц
31.43%
С начала года
28.52%
6 месяцев
24.03%
1 год
25.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCME и CIBR

2026 (YTD)20252024
WCME
First Trust WCM Developing World Equity ETF		14.93%35.19%-10.72%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.52%13.06%7.39%

Correlation

The correlation between WCME and CIBR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

0.42

Сравнение распределения секторов WCME и CIBR

Секторы
WCME
CIBR

Технологии

32.4%
94.0%

Финансовые услуги

16.9%

-

Потребительский циклический сектор

12.6%

-

Здравоохранение

11.0%

-

Промышленность

8.7%
3.5%

Сырьевые материалы

6.5%

-

Энергетика

5.0%

-

Коммуникационные услуги

3.6%
2.6%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

WCME
32.4%
CIBR
94.0%

Финансовые услуги

WCME
16.9%
CIBR

-

Потребительский циклический сектор

WCME
12.6%
CIBR

-

Здравоохранение

WCME
11.0%
CIBR

-

Промышленность

WCME
8.7%
CIBR
3.5%

Сырьевые материалы

WCME
6.5%
CIBR

-

Энергетика

WCME
5.0%
CIBR

-

Коммуникационные услуги

WCME
3.6%
CIBR
2.6%

Коммунальные услуги

WCME
3.2%
CIBR

-

Потребительский защитный сектор

WCME
3.0%
CIBR

-

Недвижимость

WCME

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust WCM Developing World Equity ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с WCME:
WCME с IBICWCME с ABHYWCME с TJUNWCME с FDLWCME с TDIVWCME с EMCSWCME с DVYE
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

WCME vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCME
Ранг доходности на риск WCME: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCME: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCME: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCME: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCME: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCME: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCME c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMECIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.06

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.56

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.18

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

2.79

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCME vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCME на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCME и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMECIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.06

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.67

+0.45

Просадки

Сравнение просадок WCME и CIBR

Максимальная просадка WCME за все время составила -15.64%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCME и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMECIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.64%

-33.89%

+18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.64%

-21.99%

+6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.81%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-8.66%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

9.25%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности WCME и CIBR

Текущая волатильность для First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) составляет 8.11%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что WCME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMECIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

10.90%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.23%

20.90%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

24.50%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

24.95%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

23.60%

-3.86%

Сравнение комиссий WCME и CIBR

WCME берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCME и CIBR

Дивидендная доходность WCME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности CIBR в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
WCME
First Trust WCM Developing World Equity ETF		0.60%0.68%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCME and CIBR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (10.90%) compared to WCME (8.11%). In terms of maximum drawdown, WCME dropped -15.64% vs CIBR's -33.89%.

On 1-year performance, WCME leads with 30.37% vs 25.78% for CIBR. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, WCME has been the lower-risk option at 8.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WCME has performed better with a 30.37% return vs 25.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for WCME.

WCME has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.45% for CIBR.

WCME is categorized as Emerging Markets Equities, while CIBR is Technology Equities. WCME tracks Actively Managed, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Their fees differ too: 0.95% for WCME and 0.60% for CIBR.

WCME currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCME и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор