Сравнение WCME с BAMU
WCME (First Trust WCM Developing World Equity ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - WCME is a Emerging Markets Equities fund tracking the Actively Managed, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. WCME is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, WCME returned 20.33% vs 2.77% for BAMU. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. WCME charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности WCME и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCME показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.52%.
WCME
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- 4.02%
- С начала года
- 10.57%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.12%
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $141.23K | $194.28K | $204.39K | |
| $126.40K | $250.81K | $195.12K |
Сравнение доходности по годам WCME и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | 10.57% | 35.19% | -10.72% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.52% | 3.21% | 0.82% |
Correlation
The correlation between WCME and BAMU is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCME vs. BAMU — Ранг доходности на риск
WCME
BAMU
Сравнение WCME c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCME | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.39 | -1.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 23.52 | -22.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 96.94 | -92.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCME и BAMU
Максимальная просадка WCME за все время составила -15.64%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCME и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCME | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.64% | -0.36% | -15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.64% | -0.12% | -15.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | 0.00% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -0.02% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 0.03% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCME и BAMU
First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что WCME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCME | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 0.10% | +7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.97% | 0.35% | +20.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 0.58% | +23.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 0.85% | +20.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 0.85% | +20.44% |
Сравнение комиссий WCME и BAMU
WCME берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCME и BAMU
Дивидендная доходность WCME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности BAMU в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.04% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | 0.35% | 0.68% | 0.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCME and BAMU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCME has higher volatility (7.54%) compared to BAMU (0.10%). In terms of maximum drawdown, WCME dropped -15.64% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, WCME leads with 20.33% vs 2.77% for BAMU. On fees, WCME is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WCME has performed better with a 20.33% return vs 2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WCME is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 0.35% for WCME.
WCME is categorized as Emerging Markets Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and Brookstone. Their fees differ too: 0.95% for WCME and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCME и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор