PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCLD с HMCH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCLD с HMCH.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L).

WCLD и HMCH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WCLD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность BVP Nasdaq Emerging Cloud Index. Фонд был запущен 6 сент. 2019 г.. HMCH.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WCLD и HMCH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCLD и HMCH.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		-21.55%-6.69%7.35%39.35%-51.64%-3.21%109.71%0.91%
HMCH.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		-6.96%32.14%18.72%-11.92%-22.66%-21.77%28.79%11.31%
Разные валюты инструментов

WCLD торгуется в USD, в то время как HMCH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -21.55%, что значительно ниже, чем у HMCH.L с доходностью -6.96%.

WCLD

1 день
0.53%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-21.55%
6 месяцев
-21.01%
1 год
-16.42%
3 года*
-2.57%
5 лет*
-11.12%
10 лет*
—

HMCH.L

1 день
1.53%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-13.92%
1 год
5.09%
3 года*
7.15%
5 лет*
-5.19%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing Fund

HSBC MSCI China UCITS ETF

Часто сравнивают с WCLD:
WCLD с CLOUWCLD с SKYYWCLD с FCLDWCLD с QQQWCLD с BUGWCLD с DRIVWCLD с DAVV.DE
Часто сравнивают с HMCH.L:
HMCH.L с HMCD.LHMCH.L с HMCT.LHMCH.L с XCHA.DEHMCH.L с VOOHMCH.L с BYDDYHMCH.L с ^GSPCHMCH.L с VUSA.AS

Сравнение комиссий WCLD и HMCH.L

WCLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HMCH.L в 0.30%.

WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund
HMCH.L
HSBC MSCI China UCITS ETF

Доходность на риск

WCLD vs. HMCH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 22
Ранг коэф-та Мартина
HMCH.L
Ранг доходности на риск HMCH.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCH.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCH.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCH.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCH.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCH.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCLD c HMCH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCLDHMCH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

0.23

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

0.45

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.06

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

0.34

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

0.90

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCLD vs. HMCH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа HMCH.L равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и HMCH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCLDHMCH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.23

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.18

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.12

-0.08

Корреляция

Корреляция между WCLD и HMCH.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и HMCH.L

WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMCH.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		2.12%2.34%2.17%2.12%1.85%1.28%0.92%1.65%1.36%0.78%1.89%2.84%

Просадки

Сравнение просадок WCLD и HMCH.L

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, примерно равная максимальной просадке HMCH.L в -62.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и HMCH.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WCLDHMCH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-56.50%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.40%

-16.03%

-15.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.90%

-49.66%

-15.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.96%

-31.69%

-26.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-20.13%

-14.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.39%

6.38%

+5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и HMCH.L

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMCH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCLDHMCH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

6.36%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.18%

13.94%

+9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

22.24%

+10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.51%

29.36%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.96%

26.21%

+10.75%