Сравнение WCFRX с DEVDX
WCFRX (Virtus Westchester Credit Event Fund) and DEVDX (Driehaus Event Driven Fund) are both Event Driven funds. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. WCFRX charges 1.90%/yr vs 1.66%/yr for DEVDX.
Доходность
Сравнение доходности WCFRX и DEVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WCFRX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
DEVDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCFRX и DEVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCFRX Virtus Westchester Credit Event Fund | 0.93% | 4.37% | 6.83% | 9.23% | -5.28% | 7.08% | 16.26% | 12.60% | -3.23% |
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | -1.35% | 5.99% | 3.06% | 9.59% | -9.99% | 7.24% | 24.78% | 20.49% | -4.77% |
Correlation
The correlation between WCFRX and DEVDX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between WCFRX and DEVDX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCFRX vs. DEVDX — Ранг доходности на риск
WCFRX
DEVDX
Сравнение WCFRX c DEVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCFRX | DEVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCFRX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок WCFRX и DEVDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCFRX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCFRX и DEVDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCFRX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.58% | — | — |
Сравнение комиссий WCFRX и DEVDX
WCFRX берет комиссию в 1.90%, что несколько больше комиссии DEVDX в 1.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCFRX и DEVDX
Дивидендная доходность WCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности DEVDX в 16.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | 16.48% | 14.24% | 1.35% | 4.48% | 1.49% | 12.11% | 3.48% | 4.09% | 3.57% | 0.00% | 1.20% | 0.66% |
WCFRX Virtus Westchester Credit Event Fund | 7.22% | 5.82% | 5.33% | 4.15% | 0.21% | 13.79% | 0.90% | 2.99% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCFRX and DEVDX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WCFRX и DEVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор