PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCFRX с AIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCFRX с AIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO).

WCFRX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WCFRX и AIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCFRX и AIO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund		-0.67%4.37%6.83%9.23%-5.28%7.08%16.26%1.82%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		2.49%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, WCFRX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 2.49%.

WCFRX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-0.87%
1 год
2.68%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—

AIO

1 день
2.06%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-1.19%
1 год
20.21%
3 года*
19.81%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Westchester Credit Event Fund

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Часто сравнивают с WCFRX:
WCFRX с RCTIXWCFRX с ARBNXWCFRX с AEDNXWCFRX с MERIXWCFRX с HMEZXWCFRX с GDLWCFRX с PSTAX
Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с XLKAIO с BSTAIO с SPYAIO с SPYIAIO с SPMOAIO с XLU

Сравнение комиссий WCFRX и AIO

WCFRX берет комиссию в 1.90%, что несколько больше комиссии AIO в 1.41%.

WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Доходность на риск

WCFRX vs. AIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCFRX
Ранг доходности на риск WCFRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCFRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCFRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCFRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCFRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCFRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCFRX c AIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCFRXAIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.88

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.36

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

4.90

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCFRX vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCFRX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа AIO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCFRX и AIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCFRXAIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.88

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.37

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.51

+0.32

Корреляция

Корреляция между WCFRX и AIO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCFRX и AIO

Дивидендная доходность WCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности AIO в 13.69%

TTM20252024202320222021202020192018
WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund		6.87%5.82%5.33%4.15%0.21%13.79%0.90%2.99%1.43%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		13.69%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WCFRX и AIO

Максимальная просадка WCFRX за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCFRX и AIO.

Загрузка...

Показатели просадок

WCFRXAIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-44.88%

+21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-15.46%

+13.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-37.39%

+27.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-6.21%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-11.22%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

4.23%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WCFRX и AIO

Текущая волатильность для Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) составляет 0.64%, в то время как у Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что WCFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCFRXAIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

6.79%

-6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

13.80%

-12.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

23.20%

-20.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.17%

22.01%

-17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.64%

27.03%

-20.39%