PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCEO с SIXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCEO с SIXS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WCEO (Hypatia Women CEO ETF) and SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, WCEO returned 14.66%/yr vs 11.79%/yr for SIXS. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. WCEO charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for SIXS.

Доходность

Сравнение доходности WCEO и SIXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCEO показывает доходность 19.68%, что значительно выше, чем у SIXS с доходностью 18.49%.

WCEO

1 день
-0.48%
1 месяц
2.19%
6 месяцев
14.84%
С начала года
19.68%
1 год
28.82%
3 года*
14.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.51%

SIXS

1 день
-0.68%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
12.39%
С начала года
18.49%
1 год
26.64%
3 года*
11.79%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
Всё время*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SIXS

6 Meridian Small Cap Equity ETF
$765.41K$476.11K$246.35K

WCEO

Hypatia Women CEO ETF
$62.29K$47.97K$48.12K

Сравнение доходности по годам WCEO и SIXS

2026 (YTD)202520242023
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		19.68%9.77%8.28%10.51%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		18.49%4.59%5.85%11.82%

Correlation

The correlation between WCEO and SIXS is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2023 г.

0.84

The correlation between WCEO and SIXS shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WCEO и SIXS

Секторы
WCEO
SIXS

Финансовые услуги

18.4%
24.4%

Технологии

16.2%
6.3%

Промышленность

15.1%
7.5%

Потребительский циклический сектор

13.4%
6.6%

Здравоохранение

12.0%
17.0%

Недвижимость

6.5%
8.4%

Энергетика

4.5%
2.1%

Сырьевые материалы

4.2%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
9.8%

Коммуникационные услуги

3.3%
5.3%

Коммунальные услуги

1.9%
11.5%

Финансовые услуги

WCEO
18.4%
SIXS
24.4%

Технологии

WCEO
16.2%
SIXS
6.3%

Промышленность

WCEO
15.1%
SIXS
7.5%

Потребительский циклический сектор

WCEO
13.4%
SIXS
6.6%

Здравоохранение

WCEO
12.0%
SIXS
17.0%

Недвижимость

WCEO
6.5%
SIXS
8.4%

Энергетика

WCEO
4.5%
SIXS
2.1%

Сырьевые материалы

WCEO
4.2%
SIXS
1.1%

Потребительский защитный сектор

WCEO
4.1%
SIXS
9.8%

Коммуникационные услуги

WCEO
3.3%
SIXS
5.3%

Коммунальные услуги

WCEO
1.9%
SIXS
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hypatia Women CEO ETF

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES
Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с SLXSIXS с IWMSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с MSSMSIXS с VPC

Доходность на риск

WCEO vs. SIXS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WCEO c SIXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCEOSIXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.00

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.02

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

3.74

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

11.52

+1.89

WCEO vs. SIXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCEO на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXS равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCEO и SIXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCEO и SIXS

Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и SIXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCEOSIXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.88%

-27.68%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-7.16%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-19.95%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.31%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-8.72%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.32%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WCEO и SIXS

Hypatia Women CEO ETF (WCEO) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что WCEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCEOSIXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.69%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

9.29%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

13.39%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

17.48%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

19.52%

-1.61%

Сравнение комиссий WCEO и SIXS

WCEO берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCEO и SIXS

Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SIXS в 1.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.80%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.54%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCEO and SIXS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCEO has higher volatility (3.99%) compared to SIXS (3.69%). In terms of maximum drawdown, WCEO dropped -25.88% vs SIXS's -27.68%.

On 3-year performance, WCEO leads with 14.66% vs 11.79% for SIXS. On fees, WCEO is cheaper at 0.85% per year. On volatility, SIXS has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WCEO has performed better with a 14.66% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCEO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

SIXS has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.54% for WCEO.

They also come from different issuers: Hypatia and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.85% for WCEO and 1.00% for SIXS.

SIXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCEO и SIXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор