PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCEO с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCEO с FESM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WCEO (Hypatia Women CEO ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, WCEO returned 29.95% vs 46.73% for FESM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WCEO charges 0.85%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности WCEO и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCEO показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 19.64%.

WCEO

1 день
-0.81%
1 месяц
2.32%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.19%
1 год
29.95%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCEO и FESM

2026 (YTD)202520242023
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		11.34%9.77%8.28%10.45%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between WCEO and FESM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between WCEO and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCEO и FESM

Секторы
WCEO
FESM

Финансовые услуги

15.8%
14.8%

Технологии

15.8%
21.6%

Потребительский циклический сектор

15.2%
7.4%

Промышленность

13.0%
19.1%

Здравоохранение

11.8%
15.7%

Энергетика

6.9%
7.2%

Недвижимость

6.2%
4.2%

Сырьевые материалы

5.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
1.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.0%

Финансовые услуги

WCEO
15.8%
FESM
14.8%

Технологии

WCEO
15.8%
FESM
21.6%

Потребительский циклический сектор

WCEO
15.2%
FESM
7.4%

Промышленность

WCEO
13.0%
FESM
19.1%

Здравоохранение

WCEO
11.8%
FESM
15.7%

Энергетика

WCEO
6.9%
FESM
7.2%

Недвижимость

WCEO
6.2%
FESM
4.2%

Сырьевые материалы

WCEO
5.1%
FESM
3.5%

Коммуникационные услуги

WCEO
4.5%
FESM
3.1%

Потребительский защитный сектор

WCEO
3.5%
FESM
1.4%

Коммунальные услуги

WCEO
2.3%
FESM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hypatia Women CEO ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

WCEO vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCEO c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCEOFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.48

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.34

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

4.61

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

16.60

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCEO vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCEO на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCEO и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCEOFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.48

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.29

-0.62

Просадки

Сравнение просадок WCEO и FESM

Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, примерно равная максимальной просадке FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCEOFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.88%

-26.93%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-10.18%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.59%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-4.79%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.82%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WCEO и FESM

Текущая волатильность для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) составляет 3.34%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что WCEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCEOFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

5.64%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

13.32%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

18.98%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

21.26%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

21.26%

-3.13%

Сравнение комиссий WCEO и FESM

WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCEO и FESM

Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.58%0.64%0.88%0.93%

Часто задаваемые вопросы

WCEO and FESM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (5.64%) compared to WCEO (3.34%). In terms of maximum drawdown, WCEO dropped -25.88% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 29.95% for WCEO. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 29.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

WCEO has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.53% for FESM.

They also come from different issuers: Hypatia Capital and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for WCEO and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCEO и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор