PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCEO с FESM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCEO с FESM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).

WCEO и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WCEO - это активно управляемый фонд от Hypatia Capital. Фонд был запущен 6 янв. 2023 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности WCEO и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCEO и FESM

2026 (YTD)202520242023
WCEO
Hypatia Women Ceo ETF		1.55%9.77%8.28%10.45%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		1.59%17.88%16.22%12.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WCEO показывает доходность 1.55%, а FESM немного выше – 1.59%.

WCEO

1 день
0.61%
1 месяц
-3.99%
С начала года
1.55%
6 месяцев
3.60%
1 год
21.13%
3 года*
9.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

FESM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.59%
6 месяцев
5.19%
1 год
30.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hypatia Women Ceo ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с SPYWCEO с FYXWCEO с ALTYWCEO с CSB
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с PVIVXFESM с IWMFESM с FELGFESM с FCPGXFESM с VIOG

Сравнение комиссий WCEO и FESM

WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

WCEO
Hypatia Women Ceo ETF
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Доходность на риск

WCEO vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCEO c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCEOFESMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.34

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.91

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.27

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

8.66

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCEO vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCEO на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCEO и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCEOFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.34

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.98

-0.45

Корреляция

Корреляция между WCEO и FESM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCEO и FESM

Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что сопоставимо с доходностью FESM в 0.63%

TTM202520242023
WCEO
Hypatia Women Ceo ETF		0.63%0.64%0.88%0.93%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.63%0.82%1.08%0.06%

Просадки

Сравнение просадок WCEO и FESM

Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, примерно равная максимальной просадке FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и FESM.

Загрузка...

Показатели просадок

WCEOFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.88%

-26.93%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-13.54%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-6.52%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-5.04%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.55%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WCEO и FESM

Текущая волатильность для Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) составляет 5.09%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что WCEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCEOFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

7.30%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

14.27%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

22.99%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

21.48%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

21.48%

-3.12%