Сравнение WCEO с AFSC
WCEO (Hypatia Women CEO ETF) and AFSC (abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, WCEO returned 29.95% vs 27.01% for AFSC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WCEO charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for AFSC.
Доходность
Сравнение доходности WCEO и AFSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCEO показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у AFSC с доходностью 16.58%.
WCEO
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFSC
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 16.58%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCEO и AFSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 11.34% | 8.93% |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 16.58% | 2.67% |
Correlation
The correlation between WCEO and AFSC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between WCEO and AFSC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCEO vs. AFSC — Ранг доходности на риск
WCEO
AFSC
Сравнение WCEO c AFSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCEO | AFSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 2.64 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | 9.96 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCEO | AFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.46 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок WCEO и AFSC
Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что больше максимальной просадки AFSC в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и AFSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCEO | AFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -21.68% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -10.29% | +3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -1.79% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -4.15% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.72% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCEO и AFSC
Текущая волатильность для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) составляет 3.34%, в то время как у abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что WCEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCEO | AFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 5.49% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 13.99% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 18.59% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 22.57% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 22.57% | -4.44% |
Сравнение комиссий WCEO и AFSC
WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AFSC в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCEO и AFSC
Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности AFSC в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 0.58% | 0.64% | 0.88% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
WCEO and AFSC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFSC has higher volatility (5.49%) compared to WCEO (3.34%). In terms of maximum drawdown, WCEO dropped -25.88% vs AFSC's -21.68%.
On 1-year performance, WCEO leads with 29.95% vs 27.01% for AFSC. On fees, AFSC is cheaper at 0.65% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WCEO has performed better with a 29.95% return vs 27.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AFSC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.
WCEO has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.07% for AFSC.
They also come from different issuers: Hypatia Capital and Aberdeen. Their fees differ too: 0.85% for WCEO and 0.65% for AFSC.
WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCEO и AFSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор