PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCEIX с HMEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCEIX с HMEZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WCEIX (Virtus Westchester Event-Driven Fund) and HMEZX (NexPoint Merger Arbitrage Fund) are both Event Driven funds. Over the past 10 years, WCEIX returned 4.56%/yr vs 5.89%/yr for HMEZX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. WCEIX charges 1.63%/yr vs 1.50%/yr for HMEZX.

Доходность

Сравнение доходности WCEIX и HMEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Westchester Event-Driven Fund (WCEIX) и NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCEIX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у HMEZX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции WCEIX уступали акциям HMEZX по среднегодовой доходности: 4.56% против 5.89% соответственно.

WCEIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.90%
1 год
5.60%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.56%

HMEZX

1 день
-0.05%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.89%
1 год
5.55%
3 года*
6.92%
5 лет*
4.89%
10 лет*
5.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCEIX и HMEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCEIX
Virtus Westchester Event-Driven Fund		1.55%7.90%3.24%5.86%-2.79%1.76%6.53%11.13%5.27%4.72%
HMEZX
NexPoint Merger Arbitrage Fund		1.72%6.30%7.42%4.10%2.70%5.37%8.46%8.10%5.92%5.48%

Correlation

The correlation between WCEIX and HMEZX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.37

The correlation between WCEIX and HMEZX shifts across timeframes, from 0.37 (10 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Westchester Event-Driven Fund

NexPoint Merger Arbitrage Fund

Часто сравнивают с WCEIX:
WCEIX с BILPXWCEIX с WCFRXWCEIX с MERIXWCEIX с EVDIXWCEIX с DAMDXWCEIX с EVDAXWCEIX с ARBFX
Часто сравнивают с HMEZX:
HMEZX с BIMBXHMEZX с MARBHMEZX с VARBXHMEZX с VOOHMEZX с ARBFXHMEZX с AVUVHMEZX с VBR

Доходность на риск

WCEIX vs. HMEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCEIX
Ранг доходности на риск WCEIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HMEZX
Ранг доходности на риск HMEZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMEZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEZX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEZX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEZX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCEIX c HMEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Westchester Event-Driven Fund (WCEIX) и NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCEIXHMEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
4.56

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
8.08

-4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

2.19

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

10.25

-5.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.06

58.26

-43.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCEIX vs. HMEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCEIX на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа HMEZX равного 4.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCEIX и HMEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCEIXHMEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

4.56

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

2.92

-2.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.56

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.59

-0.99

Просадки

Сравнение просадок WCEIX и HMEZX

Максимальная просадка WCEIX за все время составила -21.65%, что больше максимальной просадки HMEZX в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEIX и HMEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCEIXHMEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-6.86%

-14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-0.55%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.21%

-1.06%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.00%

-1.94%

-9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.65%

-6.86%

-14.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-0.37%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.10%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WCEIX и HMEZX

Virtus Westchester Event-Driven Fund (WCEIX) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что WCEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCEIXHMEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

0.24%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

0.86%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

1.23%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.08%

1.68%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

3.80%

+2.93%

Сравнение комиссий WCEIX и HMEZX

WCEIX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии HMEZX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCEIX и HMEZX

Дивидендная доходность WCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности HMEZX в 5.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMEZX
NexPoint Merger Arbitrage Fund		5.02%5.04%6.36%5.07%5.11%3.63%5.83%0.33%19.16%6.88%0.02%0.00%
WCEIX
Virtus Westchester Event-Driven Fund		11.16%11.33%3.88%2.49%0.21%8.42%3.18%2.34%5.56%1.01%0.87%3.21%

Часто задаваемые вопросы

WCEIX and HMEZX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCEIX has higher volatility (0.99%) compared to HMEZX (0.24%). In terms of maximum drawdown, WCEIX dropped -21.65% vs HMEZX's -6.86%.

HMEZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.56 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCEIX и HMEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор