- ISIN
- US95737C6084
- CUSIP
- 95737C103
- Эмитент
- Westchester Capital
- Дата выпуска
- 1 янв. 2014 г.
- Категория
- Event Driven
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WCEIX
Virtus Westchester Event-Driven Fund (WCEIX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции WCEIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WCEIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,125.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Westchester Event-Driven Fund (WCEIX) показал доход в 1.55% с начала года и 5.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WCEIX составила 4.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Virtus Westchester Event-Driven Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 4.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WCEIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WCEIX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 0.48% | -0.48% | 0.58% | 0.48% | 0.19% | 1.55% | ||||||
| 2025 | 0.94% | 1.68% | -0.55% | -0.28% | 1.76% | 0.82% | 1.35% | 0.36% | 0.53% | 0.71% | -0.26% | 0.60% | 7.90% |
| 2024 | -0.09% | 0.00% | 0.84% | -1.49% | 0.57% | 0.47% | 1.59% | 0.28% | 0.09% | -0.37% | 1.19% | 0.15% | 3.24% |
| 2023 | 1.35% | 0.10% | -0.48% | 0.67% | -2.57% | 1.17% | 0.58% | 1.25% | 0.76% | -0.94% | 2.37% | 1.54% | 5.86% |
| 2022 | -0.09% | -0.09% | 0.00% | -1.13% | -1.14% | -3.27% | 2.48% | -0.19% | -1.65% | 2.37% | 0.00% | 0.02% | -2.79% |
| 2021 | 1.41% | 2.60% | -1.52% | 2.15% | 0.50% | -1.09% | -2.96% | 0.26% | 0.35% | 0.35% | -0.69% | 0.52% | 1.76% |
Метрики бенчмарка
Virtus Westchester Event-Driven Fund has an annualized alpha of 0.84%, beta of 0.25, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 07, 2014.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.19%) than losses (20.79%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.25 may look defensive, but with R2 of 0.45 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.84%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 21.19%
- Участие в снижении
- 20.79%
Комиссия
Комиссия WCEIX составляет 1.63%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WCEIX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Westchester Event-Driven Fund (WCEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WCEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 2.93 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 13.52 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Westchester Event-Driven Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.17 | $1.17 | $0.41 | $0.27 | $0.02 | $0.90 | $0.36 | $0.26 | $0.56 | $0.10 | $0.08 | $0.31 |
Дивидендный доход | 11.16% | 11.33% | 3.88% | 2.49% | 0.21% | 8.42% | 3.18% | 2.34% | 5.56% | 1.01% | 0.87% | 3.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Westchester Event-Driven Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Westchester Event-Driven Fund показал максимальную просадку в 21.65%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -21.65%март 2020 г. | 27d | 8mo 12d | 9mo 9dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -12.38%июнь 2022 г. | 1y 3mo | 2y 3mo | 3y 7moфевр. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Откат 2016 года2016 | -8.28%янв. 2016 г. | 7mo 26d | 1y 1mo | 1y 9moмай 2015 г. - март 2017 г. |
Откат 2014 года2014 | -6.53%окт. 2014 г. | 1mo 7d | 4mo 1d | 5mo 8dсент. 2014 г. - февр. 2015 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.21%дек. 2024 г. | 1d | 5mo | 5mo 1dдек. 2024 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| WCEIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.65% | -56.78% | +35.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -9.10% | +7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.21% | -18.90% | +14.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | -25.43% | +14.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.65% | -33.92% | +12.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -10.72% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.97% | -1.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WCEIX
Добавьте Virtus Westchester Event-Driven Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WCEIX