График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Westchester Event-Driven Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Virtus Westchester Event-Driven Fund (WCEIX) показал доход в -0.29% с начала года и 5.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WCEIX составила 4.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Virtus Westchester Event-Driven Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 4.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WCEIX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 0.48% | -1.06% | -0.29% | |||||||||
| 2025 | 0.94% | 1.68% | -0.55% | -0.28% | 1.76% | 0.82% | 1.35% | 0.36% | 0.53% | 0.71% | -0.26% | 0.60% | 7.90% |
| 2024 | -0.09% | 0.00% | 0.84% | -1.49% | 0.57% | 0.47% | 1.59% | 0.28% | 0.09% | -0.37% | 1.19% | 0.15% | 3.24% |
| 2023 | 1.35% | 0.10% | -0.48% | 0.67% | -2.57% | 1.17% | 0.58% | 1.25% | 0.76% | -0.94% | 2.37% | 1.54% | 5.86% |
| 2022 | -0.09% | -0.09% | 0.00% | -1.13% | -1.14% | -3.27% | 2.48% | -0.19% | -1.65% | 2.37% | 0.00% | 0.02% | -2.79% |
| 2021 | 1.41% | 2.60% | -1.52% | 2.15% | 0.50% | -1.09% | -2.96% | 0.26% | 0.35% | 0.35% | -0.69% | 0.52% | 1.76% |
Метрики бенчмарка
Virtus Westchester Event-Driven Fund: годовая альфа составляет 1.07%, бета — 0.25, а R² — 0.45 относительно S&P 500 Index с 07.01.2014.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (21.99%) было выше, чем в снижении (20.90%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.25 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.45 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.45 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.07%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 21.99%
- Участие в снижении
- 20.90%
Комиссия
Комиссия WCEIX составляет 1.63%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WCEIX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Westchester Event-Driven Fund (WCEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WCEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.90 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.39 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.40 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 6.61 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WCEIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Westchester Event-Driven Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.17 | $1.17 | $0.41 | $0.27 | $0.02 | $0.90 | $0.36 | $0.26 | $0.56 | $0.10 | $0.08 | $0.31 |
Дивидендный доход | 11.36% | 11.33% | 3.88% | 2.49% | 0.21% | 8.42% | 3.18% | 2.34% | 5.56% | 1.01% | 0.87% | 3.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Westchester Event-Driven Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Virtus Westchester Event-Driven Fund показал максимальную просадку в 21.65%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus Westchester Event-Driven Fund составляет 1.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.65% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 176 | 25 нояб. 2020 г. | 196 |
| -12.38% | 22 февр. 2021 г. | 334 | 16 июн. 2022 г. | 581 | 9 окт. 2024 г. | 915 |
| -8.28% | 29 мая 2015 г. | 163 | 20 янв. 2016 г. | 282 | 3 мар. 2017 г. | 445 |
| -6.53% | 8 сент. 2014 г. | 28 | 15 окт. 2014 г. | 83 | 13 февр. 2015 г. | 111 |
| -4.21% | 19 дек. 2024 г. | 2 | 20 дек. 2024 г. | 100 | 19 мая 2025 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...