PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus Westchester Event-Driven Fund (WCEIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus Westchester Event-Driven Fund (WCEIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US95737C6084

CUSIP

95737C103

Эмитент

Westchester Capital

Дата выпуска

1 янв. 2014 г.

Категория

Event Driven

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия WCEIX составляет 1.63%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Westchester Event-Driven Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus Westchester Event-Driven Fund (WCEIX) показал доход в 3.58% с начала года и 7.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WCEIX составила 3.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WCEIX

С начала года

3.58%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

3.73%

1 год

7.13%

3 года

4.09%

5 лет

5.25%

10 лет

3.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WCEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.94%1.68%-0.55%-0.28%1.76%3.58%
2024-0.09%-0.00%0.84%-1.48%0.57%0.47%1.59%0.28%0.09%-0.37%1.19%0.15%3.24%
20231.35%0.10%-0.48%0.67%-2.57%1.17%0.58%1.25%0.76%-0.94%2.37%1.54%5.86%
2022-0.09%-0.09%0.00%-1.13%-1.14%-3.27%2.48%-0.19%-1.65%2.37%-0.00%0.02%-2.79%
20211.41%2.60%-1.52%2.15%0.50%-1.09%-2.96%0.26%0.35%0.35%-0.69%0.53%1.76%
20200.00%-2.18%-10.77%3.85%1.90%0.89%1.75%1.15%0.57%-0.85%7.22%3.90%6.54%
20192.27%1.25%0.95%1.23%-1.31%1.61%0.93%0.09%0.92%0.36%0.45%1.89%11.13%
20181.77%0.87%-1.63%-0.10%2.05%2.20%-1.03%0.38%1.13%-1.95%1.80%-0.22%5.27%
20170.61%1.01%-0.20%1.31%0.69%0.59%0.10%-0.88%0.79%0.78%-1.36%1.11%4.62%
2016-1.77%0.32%2.32%-0.83%1.35%-1.02%0.52%0.41%0.31%-0.31%0.82%0.86%2.96%
2015-0.30%2.47%-0.19%-0.10%0.68%-1.73%-0.59%-1.87%-1.91%2.04%-0.50%-0.02%-2.09%
20140.20%1.50%0.39%0.39%1.46%1.06%-0.67%0.96%-1.61%-0.96%0.68%0.45%3.87%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WCEIX составляет 88, что ставит его в топ 12% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WCEIX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCEIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Westchester Event-Driven Fund (WCEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus Westchester Event-Driven Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.46
  • За 5 лет: 1.03
  • За 10 лет: 0.55
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Westchester Event-Driven Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.41$0.41$0.27$0.02$0.90$0.36$0.26$0.56$0.10$0.09$0.31$0.25

Дивидендный доход

3.75%3.88%2.49%0.21%8.43%3.19%2.34%5.56%1.01%0.87%3.20%2.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Westchester Event-Driven Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.90
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2014$0.25$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus Westchester Event-Driven Fund показал максимальную просадку в 21.65%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Westchester Event-Driven Fund составляет 0.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.65%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.17625 нояб. 2020 г.196
-12.38%22 февр. 2021 г.33416 июн. 2022 г.5819 окт. 2024 г.915
-8.29%19 июн. 2015 г.14820 янв. 2016 г.31520 апр. 2017 г.463
-6.53%8 сент. 2014 г.2815 окт. 2014 г.8313 февр. 2015 г.111
-4.09%7 мар. 2018 г.413 мая 2018 г.236 июн. 2018 г.64
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...