PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCEIX с AEDNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCEIX с AEDNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCEIX (Virtus Westchester Event-Driven Fund) and AEDNX (Water Island Event-Driven Fund) are both Event Driven funds. Over the past 10 years, WCEIX returned 4.53%/yr vs 4.21%/yr for AEDNX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCEIX charges 1.63%/yr vs 1.44%/yr for AEDNX.

Доходность

Сравнение доходности WCEIX и AEDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Westchester Event-Driven Fund (WCEIX) и Water Island Event-Driven Fund (AEDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCEIX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у AEDNX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции WCEIX превзошли акции AEDNX по среднегодовой доходности: 4.53% против 4.21% соответственно.

WCEIX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.61%
1 год
5.29%
3 года*
6.26%
5 лет*
2.28%
10 лет*
4.53%

AEDNX

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.23%
С начала года
1.48%
6 месяцев
2.21%
1 год
6.96%
3 года*
6.68%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCEIX и AEDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCEIX
Virtus Westchester Event-Driven Fund		1.26%7.90%3.24%5.86%-2.79%1.76%6.53%11.13%5.27%4.72%
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		1.48%8.67%2.26%5.90%-0.63%1.18%13.42%4.76%-0.15%3.89%

Correlation

The correlation between WCEIX and AEDNX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.65

The correlation between WCEIX and AEDNX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Westchester Event-Driven Fund

Water Island Event-Driven Fund

Часто сравнивают с WCEIX:
WCEIX с BILPXWCEIX с WCFRXWCEIX с EVDIXWCEIX с MERIXWCEIX с EVDAXWCEIX с DAMDXWCEIX с ARBFX
Часто сравнивают с AEDNX:
AEDNX с EMAYXAEDNX с WCFRXAEDNX с ACFIXAEDNX с DAMDXAEDNX с ARBFXAEDNX с EVDAXAEDNX с MERIX

Доходность на риск

WCEIX vs. AEDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCEIX
Ранг доходности на риск WCEIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AEDNX
Ранг доходности на риск AEDNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDNX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDNX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCEIX c AEDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Westchester Event-Driven Fund (WCEIX) и Water Island Event-Driven Fund (AEDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCEIXAEDNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.83

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
4.79

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.67

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

5.09

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

17.86

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCEIX vs. AEDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCEIX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа AEDNX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCEIX и AEDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCEIXAEDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.83

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.64

-0.03

Просадки

Сравнение просадок WCEIX и AEDNX

Максимальная просадка WCEIX за все время составила -21.65%, что больше максимальной просадки AEDNX в -13.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEIX и AEDNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCEIXAEDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-13.03%

-8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-1.37%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.21%

-2.79%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.00%

-8.94%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.65%

-12.24%

-9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.92%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-2.71%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.39%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WCEIX и AEDNX

Текущая волатильность для Virtus Westchester Event-Driven Fund (WCEIX) составляет 0.90%, в то время как у Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что WCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCEIXAEDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.95%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

2.13%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

2.47%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.09%

4.05%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

5.15%

+1.58%

Сравнение комиссий WCEIX и AEDNX

WCEIX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии AEDNX в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCEIX и AEDNX

Дивидендная доходность WCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности AEDNX в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		0.93%0.95%0.20%0.72%0.00%0.00%0.24%0.46%1.78%0.62%0.00%2.79%
WCEIX
Virtus Westchester Event-Driven Fund		11.19%11.33%3.88%2.49%0.21%8.42%3.18%2.34%5.56%1.01%0.87%3.21%

Часто задаваемые вопросы

WCEIX and AEDNX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEDNX has higher volatility (0.95%) compared to WCEIX (0.90%). In terms of maximum drawdown, WCEIX dropped -21.65% vs AEDNX's -13.03%.

AEDNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCEIX и AEDNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор