PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCBR с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCBR с NXTG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) and NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) are both Technology Equities funds - WCBR tracks the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index while NXTG tracks the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCBR returned 9.52%/yr vs 18.74%/yr for NXTG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCBR charges 0.45%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.

Доходность

Сравнение доходности WCBR и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCBR показывает доходность 25.14%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 51.79%.

WCBR

1 день
-1.33%
1 месяц
25.44%
С начала года
25.14%
6 месяцев
18.78%
1 год
11.73%
3 года*
21.52%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

NXTG

1 день
-1.78%
1 месяц
17.41%
С начала года
51.79%
6 месяцев
52.46%
1 год
78.10%
3 года*
35.00%
5 лет*
18.74%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCBR и NXTG

2026 (YTD)20252024202320222021
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		25.14%-1.44%11.42%66.63%-41.96%6.99%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		51.79%28.46%12.85%28.74%-24.70%16.29%

Correlation

The correlation between WCBR and NXTG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.57

The correlation between WCBR and NXTG shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WCBR и NXTG

Секторы
WCBR
NXTG

Технологии

100.0%
66.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

21.7%

Потребительский циклический сектор

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.3%

Недвижимость

-

7.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WCBR
100.0%
NXTG
66.1%

Сырьевые материалы

WCBR

-

NXTG

-

Коммуникационные услуги

WCBR

-

NXTG
21.7%

Потребительский циклический сектор

WCBR

-

NXTG
0.4%

Потребительский защитный сектор

WCBR

-

NXTG

-

Энергетика

WCBR

-

NXTG

-

Финансовые услуги

WCBR

-

NXTG

-

Здравоохранение

WCBR

-

NXTG

-

Промышленность

WCBR

-

NXTG
4.3%

Недвижимость

WCBR

-

NXTG
7.5%

Коммунальные услуги

WCBR

-

NXTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cybersecurity Fund

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGI
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с ICLN

Доходность на риск

WCBR vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCBR c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCBRNXTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
4.24

-3.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
5.38

-4.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.73

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

7.64

-7.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

29.86

-28.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCBR vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCBR на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа NXTG равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCBR и NXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCBRNXTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

4.24

-3.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.05

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.68

-0.48

Просадки

Сравнение просадок WCBR и NXTG

Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и NXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCBRNXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-33.61%

-18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.92%

-10.28%

-19.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

-17.75%

-12.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.25%

-33.61%

-18.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-2.59%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-7.87%

-12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.04%

2.62%

+10.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WCBR и NXTG

WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что WCBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCBRNXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

8.51%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

15.41%

+11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.18%

18.54%

+13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

17.94%

+15.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

18.88%

+14.70%

Сравнение комиссий WCBR и NXTG

WCBR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCBR и NXTG

WCBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.13%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCBR and NXTG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCBR has higher volatility (13.74%) compared to NXTG (8.51%). In terms of maximum drawdown, WCBR dropped -52.25% vs NXTG's -33.61%.

On 5-year performance, NXTG leads with 18.74% vs 9.52% for WCBR. On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, NXTG has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NXTG has performed better with a 18.74% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

NXTG has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.00% for WCBR.

WCBR tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for WCBR and 0.70% for NXTG.

NXTG currently has the higher Sharpe Ratio (4.24 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCBR и NXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор