PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCBR с EVSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCBR с EVSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) and EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - WCBR is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while EVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Eaton Vance. WCBR is passively managed, while EVSB is actively managed. Over the past year, WCBR returned 11.73% vs 4.69% for EVSB. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. WCBR charges 0.45%/yr vs 0.17%/yr for EVSB.

Доходность

Сравнение доходности WCBR и EVSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCBR показывает доходность 25.14%, что значительно выше, чем у EVSB с доходностью 1.73%.

WCBR

1 день
-1.33%
1 месяц
25.44%
С начала года
25.14%
6 месяцев
18.78%
1 год
11.73%
3 года*
21.52%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

EVSB

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCBR и EVSB

2026 (YTD)202520242023
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		25.14%-1.44%11.42%23.89%
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF		1.73%5.12%6.04%1.84%

Correlation

The correlation between WCBR and EVSB is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.04

The correlation between WCBR and EVSB shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WCBR и EVSB

Секторы
WCBR
EVSB

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WCBR
100.0%
EVSB

-

Сырьевые материалы

WCBR

-

EVSB

-

Коммуникационные услуги

WCBR

-

EVSB

-

Потребительский циклический сектор

WCBR

-

EVSB

-

Потребительский защитный сектор

WCBR

-

EVSB

-

Энергетика

WCBR

-

EVSB

-

Финансовые услуги

WCBR

-

EVSB
0.3%

Здравоохранение

WCBR

-

EVSB

-

Промышленность

WCBR

-

EVSB

-

Недвижимость

WCBR

-

EVSB

-

Коммунальные услуги

WCBR

-

EVSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cybersecurity Fund

Eaton Vance Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGI
Часто сравнивают с EVSB:
EVSB с JPSTEVSB с GSSTEVSB с TFLOEVSB с CLOZEVSB с BNDXEVSB с EVSDEVSB с MINT

Доходность на риск

WCBR vs. EVSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EVSB
Ранг доходности на риск EVSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSB: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCBR c EVSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCBREVSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
6.10

-5.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
10.68

-9.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

2.75

-1.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

18.53

-18.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

108.58

-107.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCBR vs. EVSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCBR на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа EVSB равного 6.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCBR и EVSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCBREVSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

6.10

-5.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

6.97

-6.76

Просадки

Сравнение просадок WCBR и EVSB

Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки EVSB в -0.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и EVSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCBREVSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-0.31%

-51.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.92%

-0.25%

-29.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

0.00%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-0.02%

-20.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.04%

0.04%

+13.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WCBR и EVSB

WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что WCBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCBREVSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

0.19%

+13.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

0.51%

+26.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.18%

0.78%

+31.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

0.82%

+32.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

0.82%

+32.76%

Сравнение комиссий WCBR и EVSB

WCBR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EVSB в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCBR и EVSB

WCBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF		4.62%4.63%5.18%1.21%0.00%0.00%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%

Часто задаваемые вопросы

WCBR and EVSB have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCBR has higher volatility (13.74%) compared to EVSB (0.19%). In terms of maximum drawdown, WCBR dropped -52.25% vs EVSB's -0.31%.

On 1-year performance, WCBR leads with 11.73% vs 4.69% for EVSB. On fees, EVSB is cheaper at 0.17% per year. On volatility, EVSB has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WCBR has performed better with a 11.73% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.45% for WCBR.

EVSB has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.00% for WCBR.

WCBR is categorized as Technology Equities, while EVSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.45% for WCBR and 0.17% for EVSB.

EVSB currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCBR и EVSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор