Сравнение WCBR с BWET
WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - WCBR is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WCBR returned 21.52%/yr vs 145.24%/yr for BWET. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. WCBR charges 0.45%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности WCBR и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCBR показывает доходность 25.14%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.
WCBR
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 25.44%
- С начала года
- 25.14%
- 6 месяцев
- 18.78%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCBR и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | 25.14% | -1.44% | 11.42% | 55.54% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 96.22% | -39.21% | 15.94% |
Correlation
The correlation between WCBR and BWET is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | -0.07 |
Сравнение распределения секторов WCBR и BWET
Секторы
WCBR
BWET
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
WCBR
BWET
-
Сырьевые материалы
WCBR
-
BWET
-
Коммуникационные услуги
WCBR
-
BWET
-
Потребительский циклический сектор
WCBR
-
BWET
-
Потребительский защитный сектор
WCBR
-
BWET
-
Энергетика
WCBR
-
BWET
-
Финансовые услуги
WCBR
-
BWET
Здравоохранение
WCBR
-
BWET
-
Промышленность
WCBR
-
BWET
-
Недвижимость
WCBR
-
BWET
-
Коммунальные услуги
WCBR
-
BWET
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCBR vs. BWET — Ранг доходности на риск
WCBR
BWET
Сравнение WCBR c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCBR | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.99 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 66.60 | -66.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 176.91 | -176.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCBR | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 20.67 | -20.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 2.01 | -1.81 |
Просадки
Сравнение просадок WCBR и BWET
Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCBR | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.25% | -56.90% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.92% | -30.64% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.27% | -56.90% | +26.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -0.90% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -24.06% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 11.51% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCBR и BWET
Текущая волатильность для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) составляет 13.74%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что WCBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCBR | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 28.88% | -15.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 88.79% | -61.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.18% | 98.73% | -66.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.61% | 70.70% | -37.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.58% | 70.70% | -37.12% |
Сравнение комиссий WCBR и BWET
WCBR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCBR и BWET
Ни WCBR, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.03% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
WCBR and BWET have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (28.88%) compared to WCBR (13.74%). In terms of maximum drawdown, WCBR dropped -52.25% vs BWET's -56.90%.
On 3-year performance, BWET leads with 145.24% vs 21.52% for WCBR. On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WCBR has been the lower-risk option at 13.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 145.24% return vs 21.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
WCBR and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WCBR is categorized as Technology Equities, while BWET is Commodities. WCBR tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Amplify. Their fees differ too: 0.45% for WCBR and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCBR и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор