Сравнение WCAP с SELV
WCAP (WarCap Unconstrained Equity ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - WCAP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by WarCap, while SELV is a Low Volatility fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. WCAP charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for SELV.
Доходность
Сравнение доходности WCAP и SELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCAP показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у SELV с доходностью 8.08%.
WCAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.04%
- С начала года
- -4.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SELV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.77%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $562.11K | $491.64K | $527.59K | |
| $137.97K | $128.11K | $75.52K |
Сравнение доходности по годам WCAP и SELV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | -4.21% | -2.03% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 8.08% | 3.75% |
Correlation
The correlation between WCAP and SELV is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCAP vs. SELV — Ранг доходности на риск
WCAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SELV
Сравнение WCAP c SELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WarCap Unconstrained Equity ETF (WCAP) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCAP | SELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCAP и SELV
Максимальная просадка WCAP за все время составила -15.90%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCAP и SELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCAP | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -13.73% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -0.16% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -2.34% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCAP и SELV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCAP | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 9.84% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 11.97% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 11.97% | +4.25% |
Сравнение комиссий WCAP и SELV
WCAP берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCAP и SELV
Дивидендная доходность WCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SELV в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.65% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCAP and SELV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for WCAP.
SELV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.04% for WCAP.
WCAP is categorized as Large Cap Blend Equities, while SELV is Low Volatility. They also come from different issuers: WarCap and SEI. Their fees differ too: 1.00% for WCAP and 0.15% for SELV.
Подберите оптимальное распределение для WCAP и SELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор