PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WCAP с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WCAP и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WarCap Unconstrained Equity ETF (WCAP) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCAP показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у SELV с доходностью 8.08%.


WCAP

1 день
-0.07%
1 месяц
0.93%
6 месяцев
2.04%
С начала года
-4.21%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

SELV

1 день
-0.16%
1 месяц
4.58%
6 месяцев
4.77%
С начала года
8.08%
1 год
14.83%
3 года*
13.17%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$562.11K$491.64K$527.59K
$137.97K$128.11K$75.52K

Сравнение доходности по годам WCAP и SELV


Correlation

The correlation between WCAP and SELV is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WarCap Unconstrained Equity ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Доходность на риск

WCAP vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

WCAP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


SELV
Ранг доходности на риск SELV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WCAP c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WarCap Unconstrained Equity ETF (WCAP) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WCAPSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

WCAP vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCAP и SELV

Максимальная просадка WCAP за все время составила -15.90%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCAP и SELV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WCAPSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-13.73%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-0.16%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-2.34%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WCAP и SELV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WCAPSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

9.84%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

11.97%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

11.97%

+4.25%

Сравнение комиссий WCAP и SELV

WCAP берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WCAP и SELV

Дивидендная доходность WCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SELV в 1.65%


ПозицияTTM2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF
1.65%1.74%1.77%2.06%1.26%
WCAP
WarCap Unconstrained Equity ETF
0.04%0.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WCAP and SELV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for WCAP.

SELV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.04% for WCAP.

WCAP is categorized as Large Cap Blend Equities, while SELV is Low Volatility. They also come from different issuers: WarCap and SEI. Their fees differ too: 1.00% for WCAP and 0.15% for SELV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCAP и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор